Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z tworzonych przeze mnie raportów Trading Day of the Month. Dzisiaj sekwencja wraz z zasięgami silnych statystyk na 36. tydzień 2021 roku czyli okres od 6 do 10 września 2021 roku. Dodatkowo także zestaw bonusowych statystyk z zasięgami.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 70,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

W nadchodzącym tygodniu wolne w poniedziałek (6 września) mają Amerykanie.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: brak sekwencji;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• srebro: brak sekwencji;
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: brak sekwencji;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
  
• Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  
• EURUSD: brak sekwencji;
  
• NatGas: brak sekwencji.
  

Siła sygnałów

• Niemiecki indeks DAX
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,62%.
• Brytyjski indeks FTSE 100
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,95%.
• Polski indeks WIG20
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Europejski indeks Eurostoxx 50
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,69%,
  silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 0,56%.
• Japoński indeks Nikkei 225
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Ropa Brent
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Ropa WTI
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Złoto
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Srebro
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Indeks dolara (DXY)
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,39%.
• S&P500
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,46%,
  silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,57% – 0,56%.
• NASDAQ
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Dow Jones
  brak sekwencji,
  silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,52% – 0,55%.
• EURUSD
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,30%,
  
• NatGas
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 2,55%.

Bonusowe statystyki

6 września 2021

• brak

7 września 2021

• GBP/JPY skumulowana statystyka (74%/80% short) ze średnim zasięgiem w przedziale -0,60%/-0,49%.

8 września 2021

• GBP/JPY skumulowana statystyka (74%/80% long) ze średnim zasięgiem w przedziale +0,54%/+0,56%.

9 września 2021

• GBP/JPY silna statystyka (80% long) na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem +0,45%.
• Alphabet Inc silna statystyka (80% short) na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem -0,84%.
• miedź silna statystyka (80% long) na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem +0,96%.
• pszenica silna statystyka (80% short) na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem -0,76%.

10 września 2021

• BTC/USD silna statystyka (80% long) na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem +1,26%.
• Russell 2000 skumulowana statystyka (70%/80% long) ze średnim zasięgiem w przedziale +0,71%/+0,91%.
• Alphabet Inc silna statystyka (71% long) na 17-letniej próbie ze średnim zasięgiem +1,45%.
• miedź silna statystyka (80% short) na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem -1,29%.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.

Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 70,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

„Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.