kto wie wcześniej o danych?
Jak wiecie jedna z moich strategii to inwestowanie na danych makroekonomicznych, od których wręcz roi się w kalendarzu każdego dnia. Jednak czasem trafiają się rodzynki…
O tym, że u różnych brokerów można napotkać sytuacje noszące znamiona oszustwa, wiemy od dawna. Jednak w tym tygodniu zauważyłem coś, co mnie zaniepokoiło…
W środę była decyzja Banku Kanady o stopach procentowych. Same dane bez niespodzianki, zgodnie z prognozą podniesiono stopy o 0,25% do poziomu 10,25%. Jednak na wykresie (interwał M15) pary USD/CAD widzimy, że już przed publikacją danych poszło dużo zleceń umacniający dolara amerykańskiego. Dosłownie minutę przed wykres ruszył i wyrysował knota. Na publikacji danych z kolei rynek się otworzył jeszcze wyżej i zrobił olbrzymie knoty w obu kierunkach. Ponieważ brakło niespodzianki, ja nie wchodziłem, ale z uwagą obserwowałem całą sytuację. I przyszło mi na myśl, że ktoś wiedział moment wcześniej. Jednak jeden z analityków jednego z domów maklerskich stwierdził, że to normalne na danych. Cóż, ja od roku inwestuję na danych i takie sytuacje są zdecydowanie rzadziej spotykane.
Dzisiaj jednak, 19 stycznia 2018, piątek, dostałem dowód na co najmniej podejrzaną sytuację. Ze względów czasu reakcji przy danych najczęściej mam otwarty kalendarz na komputerze, a w ręce trzymam telefon z otwartą platformą. Dzięki temu wiem, że zegar w moim komputerze jest dobrze zsynchronizowany zarówno z publikacją danych jak i rysowaniem się nowych świeczek u brokera. Co jednak dzisiaj zauważyłem? Obraz zastępuje tysiąc słów, niech więc print screen który zrobiłem (a żeby go zrobić to też czas reakcji jakiś był, spokojnie możemy od tej godziny na zegarze odjąć z 3 sekundy) przemówi!
I co Wy na to? 10 sekund na tym rynku to niczym godzina na GPW, dość czasu by człowiek zareagował, nie mówiąc już o HFT. Sam kalendarz zazwyczaj funkcjonował tak, że wpierw przesuwała się ta kreska pod dane mające swój „czas wystąpienia” a potem dopiero wskakiwały cyferki (od 4 do 15 sekund po czasie realizacji). Tu jednak cyferki wskoczyły wcześniej. Jaki jest tego efekt na wykresie? Podpowiem – najniższa świeca na tym wykresie (interwał M1) pary GBP/JPY jest świecą z 10:31.
Jak widać spadek nastąpił o 10:29, w godzinie publikacji danych mamy praktyczny bezruch, mimo że dane dużo słabsze od prognoz powinny wywołać efekt, potem 10:31 trochę dopchnęli i odwrót… Normalnie dziwne, z taką sytuacją jeszcze się nie spotkałem.
A co Wy sądzicie?
Nie do końca rozumiem czy to broker dopuścił się oszustwa, czy wielkie banki miały wcześniej info o podwyżce stóp?
Fajny blog 🙂
Pozdrawiam!
Jeśli chodzi o Kanadę to taki ruch jest na wykresach wielu brokerów. Więc raczej to nie jest manipulacja domu maklerskiego.
Tak się składa, że dane na „kanadyjczyku” były moim debiutem na koncie real i pomimo ogromnego stresu, zarówno wejście jak i wyjście (niestety w stracie) były zgodne z przyjętą strategią, więc nie mam do siebie pretensji o rezultat. Zagrywałem CAD/JPY (także wykres jest lustrzany) i po reakcji ceny spodziewałem się „wywózki shortów” i ponownego zjazdu i gdyby nie poślizg to byłaby szansa wyjścia na zero. Gdyby tego było mało, ułamek sekundy po otwarciu pozycji cena zrobiła skok w tył o 30 pipsów, nie dając mi możliwości reakcji. Gdybym zawahał się ciut dłużej, to nie wchodziłbym wcale i problem byłby z głowy 😉
Co do danych na funcie, nie zwróciłem uwagi na „linię”, bo byłem zbyt skupiony na samych danych, ale dość często obserwuję „zjazd” jeszcze przed pojawieniem się cyferek w tabeli, więc niekiedy ciężko zająć pozycję w pierwszej świecy. Zgodzę się jednak, że do tej pory najpierw przesuwała się linia czasu, a dopiero później wskakiwały dane (co jest jak najbardziej logiczne). Nie wiem jak było tym razem, ale Twoje screeny pokazują, że faktycznie nie było synchronizacji, co mogłoby wskazywać na swego rodzaju manipulację.
PS. Prawdziwy zarobek dziś na GBP/USD był w drodze powrotnej (25 pipsów) – cena zachowała się identycznie jak wczoraj UJek o 14:30 (tylko w o wiele mniejszej skali).
Pozdrawiam
Moja strategia jest generalnie oparta o „strach” inwestorów w przypadku niespodziewanych danych. Te były na funcie, ale dane i ruch był wcześniej niż teoretycznie powinien być. Dlatego uznałem, że nie warto wchodzić.