Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 37. tydzień 2020 roku czyli okres od 7 do 11 września 2020 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

W poniedziałek 7 września świętują w USA, nie ma notować amerykańskich indeksów giełdowych (S&P500, NASDAQ, Dow Jones), indeksu dolara (DXY), ropy WTI oraz gazu ziemnego.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: brak sekwencji;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji dla 45-letniej próby; sekwencja spadkowa (64,00%) przez cały tydzień dla 10-letniej próby;
  
• srebro: brak sekwencji dla 40-letniej próby; sekwencja spadkowa (64,00%) przez cały tydzień dla 10-letniej próby;
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: brak sekwencji;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
  
• Eurostoxx 50: sekwencja wzrostowa (67,25%) przez cały tydzień dla 22-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• EURUSD: sekwencja wzrostowa (60,20%) przez cały tydzień dla 18-letniej próby, sekwencja wzrostowa (66,00%) przez cały tydzień dla 10-letniej próby;
  
• NatGas: brak sekwencji.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 53,72 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Europejski indeks Eurostoxx 50 sekwencja ze średnim zasięiem 80,48 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 16,06 punktu, silny*skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale 18,25-16,13 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $1,10, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem $0,68.

Ropa WTI brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem $0,83.

Złoto sekwencja ze średnim zasięgiem $53,72, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Srebro sekwencja ze średnim zasięgiem $1,11, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale 9,40-10,57 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątekze średnim zasięgiem w przedziale 8,35-8,59 punktu.

NASDAQ brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 37,96 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 29,76-31,64 punktu.

Dow Jones brak sekwencji; silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale 75,26-93,68 punktu.

EURUSD sekwencja dla 18-letniej próby ze średnim zasięgiem $0,02625, sekwencja dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem $0,02467; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

NatGas brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem $0,080.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.