Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z tworzonych przeze mnie raportów Trading Day of the Month. Dzisiaj sekwencja wraz z zasięgami silnych statystyk na 32. tydzień 2021 roku czyli okres od 9 do 13 sierpnia 2021 roku. Dziś też dorzuciłem jedenaście silnych sygnałów statystycznych na 32. tydzień 2021 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 70,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

W nadchodzącym tygodniu wszystkie rynki pracują normalnie.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: brak sekwencji;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• srebro: brak sekwencji;
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: brak sekwencji;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
  
• Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  
• EURUSD: brak sekwencji;
  
• NatGas: brak sekwencji.
  

Siła sygnałów

• Niemiecki indeks DAX
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,50%.
  
• Brytyjski indeks FTSE 100
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,41%,
  silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 1,20% – 0,93%.
• Polski indeks WIG20
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,58%,
  silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 1,20%.
• Europejski indeks Eurostoxx 50
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 1,16%,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 1,53%.
• Japoński indeks Nikkei 225
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Ropa Brent
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 1,22%.
  
• Ropa WTI
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Złoto
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 1,02%.
• Srebro
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,80%,
  silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,96%.
• Indeks dolara (DXY)
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• S&P500
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• NASDAQ
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,87%.
• Dow Jones
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• EURUSD
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• NatGas
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Bonusowe statystyki

poniedziałek 9 sierpnia 2021

Apple Inc – 80% long na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem +0,92%

Netflix Inc – 80% short na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem -1,40%

soja – 100% long na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem +1,28%

wtorek 10 sierpnia 2021

GBP/JPY – 79% short na 19-letniej próbie ze średnim zasięgiem -0,69%

środa 11 sierpnia 2021

CAC 40 – 80% short na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem -1,61%

czwartek 12 sierpnia 2021

GBP/JPY – 90% long na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem +0,50%

Netflix Inc – 74% long na 19-letniej próbie ze średnim zasięgiem +1,49%; 90% long na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem +1,18%

soja – 80% long na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem +1,06%

piątek 13 sierpnia 2021

Russell 2000 – 70% long na 33-letniej próbie ze średnim zasięgiem +0,62%

Tesla Inc – 73% short na 11-letniej próbie ze średnim zasięgiem -2,23%

miedź – 80% short na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem -1,07%

pszenica – 80% long na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem 0,99%

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.

Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 70,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

„Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.