przeciwstawne statystyki - inwestować czy nie?

przeciwstawne statystyki – inwestować czy nie?

EUROSTOXX 50 statystyka strategie

Przygotowując się do tradingu w lipcu 2021, rzucił mi się w oczy pewien „układ” w statystykach, o którym kilka razy omawiając projekt wspominałem. A ponieważ mam moment, to w dwóch słowach opiszę co i jak.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

przeciwstawne statystyki – definicja

Pod pojęciem przeciwstawnych statystyk kryje się dzień w którym na którejś z prób jest long, podczas gdy na drugiej jest short. Jeśli w dodatku któraś z tych statystyk jest ze statusem silnej statystyki to pojawia się pytanie – czy ją rozgrywać? Pod pojęciem silnej statystyki mowa o wyniku powyżej 70% dla próby długoterminowej (ponad 11 lat) oraz o wyniku powyżej 80% dla próby 10-letniej.

„papierek lakmusowy” rynku

Wprowadzenie przeze mnie statystyki 10-letniej (Larry Williams nie ma czegoś takiego w swoich publikacjach) to chęć sprawdzenia czy rynek się nie zmienia. Ponieważ w niektórych statystykach długi okres obejmuje także czas gdy inwestowanie odbywało się z użyciem technologii uznawanych obecnie za archaiczne – uznałem to za właściwe podejście, by monitorować zmiany zachodzące w ostatnich kilkunastu latach. Stąd każdy instrument o historii dłuższej niż 15 lat ma dwa zestawy statystyk: pełną i 10-letnią.

Praktyczny przykład

Indeks pięćdziesięciu największych europejskich spółek jest relatywnie młodym instrumentem, jednak w raporcie statystycznym mamy 23-letnią próbę oraz, oczywiście, 10-letnią próbę. Na dzień 8 lipca 2021 raport dla indeksu Eurostoxx 50 wygląda następująco:

źródło: raport statystyczny na Q3 2021 – opracowanie własne

Jak widać, w długoterminowej próbie mamy 74% longów, co przekłada się na 17 lat wzrostowych europejskiego indeksu w ciągu ostatnich 23 lat. I w zasadzie to powinien być moment, w którym szykujemy się do zawarcia transakcji na tym rynku. Jednak diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach: 10-letnia statystyka ma wydźwięk negatywny: 70% na spadki. Nie jest to może silny sygnał wg moich założeń wspomnianych powyżej, ale jednak odwrotny kierunek z pewną, relatywną siłą.

Jeśli mieliście okazję być na którymś moim wykładzie o statystyce to wiecie, że dla mnie priorytety w silnych sygnałach układają się następująco:

  1. skumulowana statystyka;
  2. silna statystyka na 10-letniej próbie;
  3. silna statystyka na długoterminowej próbie.

Wynika to z faktu widocznego na powyższym przykładzie: wszystkie sygnały odwrotne do silnej statystyki na ten dzień handlowy przypadały w ostatnim dziesięcioleciu!

przeciwstawne statystyki – inwestować czy nie?

Odpowiadając krótko: w powyższym przykładzie inwestować nie będę! Przy długoterminowym sygnale w jedną stronę i statystyką „ostrzegawczą” w ostatniej dekadzie wolę taki dzień odpuścić niż nadmiernie ryzykować.

W odwrotnej sytuacji, czyli gdy to silny sygnał (np short) się pojawi na 10-latce, a na długim terminie będzie relatywnie mocna statystyka na longi to będę szukał pozycji, jako że z danych jasno będzie wynikać że rynek się zmienił i wygenerował silną statystykę po zmianach.

Nawiasem mówiąc – jak 8 lipca 2021 będzie dla Eurostoxx 50 spadkowy, to będziemy mieli w 2022 roku paradoks w raporcie: silny sygnał wzrostowy i spadkowy tego samego dnia na tym samym instrumencie. Powiem szczerze, że chciałbym żeby tak było.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

sekwencja tygodniowa
BTCUSD DAX Dow Jones EUROSTOXX 50 EURUSD FTSE100 gaz ziemny indeks dolara (DXY) kukurydza miedź NASDAQ Nikkei225 NYSE (Nowy Jork) ropa Brent ropa WTI Russell 2000 S&P500 soja srebro statystyka WIG20 złoto

sekwencja tygodniowa i zasięgi silnych statystyk – 42. tydzień 2021

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z tworzonych przeze mnie raportów Trading Day of the Month. Dzisiaj sekwencja wraz z zasięgami silnych statystyk na 42.

sekwencja tygodniowa
BTCUSD DAX Dow Jones EUROSTOXX 50 EURUSD FTSE100 gaz ziemny indeks dolara (DXY) kukurydza miedź NASDAQ Nikkei225 NYSE (Nowy Jork) ropa Brent ropa WTI Russell 2000 S&P500 soja srebro statystyka WIG20 złoto

sekwencja tygodniowa i zasięgi silnych statystyk – 41. tydzień 2021

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z tworzonych przeze mnie raportów Trading Day of the Month. Dzisiaj sekwencja wraz z zasięgami silnych statystyk na 41.