sekwencja tygodniowa

sekwencja tygodniowa – 24. tydzień 2021

BTCUSD CAC40 DAX Dow Jones EUROSTOXX 50 EURUSD FTSE100 gaz ziemny GBPJPY indeks dolara (DXY) kukurydza miedź NASDAQ Nikkei225 pszenica ropa Brent ropa WTI Russell 2000 S&P500 srebro statystyka WIG20 złoto

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 24. tydzień 2021 roku czyli okres od 14 do 18 czerwca 2021 roku. Dziś też we wpisie mamy bonusowy zestaw silnych statystyk z niepublikowanych danych!

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 70,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

W nadchodzącym tygodniu wszystkie badane rynki pracują normalnie.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji;
  • FTSE100: brak sekwencji;
  • WIG20: brak sekwencji;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • srebro: brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: brak sekwencji dla 21-letniej próby, sekwencja wzrostowa (70,00%) od wtorku dla 10-letniej próby;
  • NASDAQ: brak sekwencji;
  • Dow Jones: brak sekwencji;
  • Nikkei 225: brak sekwencji;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: brak sekwencji.

Siła sygnałów

  • Niemiecki indeks DAX
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Brytyjski indeks FTSE 100
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Polski indeks WIG20
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Europejski indeks Eurostoxx 50
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,95%.
  • Japoński indeks Nikkei 225
    brak sekwencji,

    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Ropa Brent
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 1,50%.
  • Ropa WTI
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 1,60%.
  • Złoto
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Srebro
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Indeks dolara (DXY)
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,35%,
    silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,44%.
  • S&P500
    sekwencja o średnim zasięgu +1,99%,
    silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 1,03%,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,36%.
  • NASDAQ
    brak sekwencji,
    silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 1,24% – 0,73%.
  • Dow Jones
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,54%.
  • EURUSD
    brak sekwencji,
    silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,47% – 0,35%.
  • NatGas
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 1,65%.

Dodatkowe silne sygnały w nadchodzącym tygodniu:

  • GBP/JPY

we wtorek, 15 czerwca, silny sygnał (74%) wzrostowy na 19-letniej próbie ze średnim zasięgiem 0,51%.

  • BTC/USD

we wtorek, 15 czerwca, silny sygnał (80%) wzrostowy na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem 2,72%,
w środę, 16 czerwca, silny sygnał (80%) wzrostowy na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem 4,17%.

  • CAC40

w środę, 16 czerwca, silny sygnał (80%) wzrostowy na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem 0,81%.

  • Russell 2000

we wtorek, 15 czerwca, silny sygnał (70%) wzrostowy na 33-letniej próbie ze średnim zasięgiem 0,87%,
w środę, 16 czerwca, silny sygnał (90%) wzrostowy na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem 0,77%.

  • miedź

we wtorek, 15 czerwca, silny sygnał (72%) wzrostowy na 36-letniej próbie ze średnim zasięgiem 1,03%.

  • kukurydza

we wtorek, 15 czerwca, silny sygnał (80%) spadkowy na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem 1,58%.

  • pszenica

we wtorek, 15 czerwca, silny sygnał (71%) spadkowy na 31-letniej próbie ze średnim zasięgiem 1,24%.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.

Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 70,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

“Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts