Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 36. tydzień 2019 roku czyli okres od 2 do 6 września 2019.

reklama:

Konferencja

7 września w Warszawie, podczas Konferencji Giełdowych Cyników „Cynics”, na zaproszenie organizatora – Krzyśka Abramowicza, będę miał wykład poświęcony właśnie statystyce – zastosowanie, przykłady, nowe instrumenty i typowy behind the scene materiał. Polecam serdecznie. Konferencja jest dwudniowa, płatna na pokrycie kosztów – szczegóły w tym wpisie.

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Wolne

W poniedziałek, 2 września w Stanach Zjednoczonych jest dzień wolny – ichniejsze Święto Pracy.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji dla 24-letniej jak i 10-letniej próby;
• FTSE100: brak sekwencji zarówno dla 19-letniego jak i 10-letniego okresu;
  
• WIG20: brak sekwencji zarówno dla 22-letniego jak i 10-letniego okresu;
• WTI: sekwencja dla 36-letniej próby wzrostowa (54,6%) od wtorku do czwartku,brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• złoto: dla 44-letniej próby sekwencja wzrostowa (59%) od poniedziałku do czwartku, dla 10-letniej brak sekwencji;
  
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji dla próby 12-letniej;
• S&P500: brak sekwencji zarówno dla 19-letniego jak i 10-letniego okresu;
• NASDAQ: 19-letnia próba ma sekwencję spadkową (56,33%) od wtorku do czwartku,  10-letni okres nie ma sekwencji;
  
• Dow Jones: sekwencja wzrostowa (61,6%) od wtorku do czwartku dla 19-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji i silnych* sygnałów intraday’owych w najbliższym tygodniu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, brak też silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek na 22-letniej próbie o średnim zasięgu 16 punktów.

Ropa WTI sekwencja na 19-letniej próbie ma średni zasięg $1,55, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto sekwencja dla 44-letniej próby ma średni zasięg $18,62, jeden silny* sygnał intraday’owy we wtorek o średnim zasięgu $16,63.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy jest w poniedziałek o średnim zasięgu $270.

S&P500 brak sekwencji i silnych* sygnałów intraday’owych.

NASDAQ sekwencja ma średni zasięg 89,97 punktu, silna* statystyka intraday’owa jest w piątek na 10-letniej próbie ze średnim zasięgiem 15,13 punktu (maksymalny zasięg wynosi 87,21 pkt).

Dow Jones sekwencja o średnim zasięgu 209 punktów, a jedyny silny* sygnał intraday’owy jest w środę na 19-letniej próbie ze średnim zasięgiem 67,03 punktu.

Publikacje statystyk intraday’owych

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.