Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 43. tydzień 2019 roku czyli okres od 21 października do 25 października 2019.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji dla obu okresów;
  
• FTSE100: brak sekwencji dla obu okresów;
  
• WIG20: brak sekwencji dla 22-letniej jak i dla 10-letniej próby;
  
• WTI: brak sekwencji zarówno dla 36-letniej jak i 10-letniej próby;
  
• złoto: brak sekwencji dla 44-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• indeks dolara (DXY): sekwencja wzrostowa (61,6%) przez cały tydzień dla próby 12-letniej;
  
• S&P500: sekwencja wzrostowa (60,50%) od poniedziałku do czwartku dla próby 19-letniej; brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  
• NASDAQ: brak sekwencji zarówno dla długiego jak i 10-letniego okresu;
  
• Dow Jones: brak sekwencji dla próby 19-letniej; brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji dla próby 33-letniej; brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  
• Brent: sekwencja spadkowa (56,60%) przez cały tydzień dla próby 30-letniej, brak sekwencji dla próby 10-letniej;
• Eurostoxx 50: sekwencja wzrostowa (60,75%) z korektą w środę (57,0%) dla próby 21-letniej, brak sekwencji dla próby 10-letniej.
  

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy dla 10-letniej próby w czwartek ze średnim zasięgiem 34,7 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 38,81 punktu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Europejski indeks Eurostoxx 50 sekwencja wzrostowa o średnim zasięgu 111,32 punktu, korekta na średnio 33,83 punktu, brak silnych* sygnałów w 43 tygodniu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę na 10-letniej próbie o średnim zasięgu 88,27 punktu.

Ropa Brent sekwencja o średnim zasięgu $3,46, silny* sygnał intraday’owy w środę na 10-letniej próbie o średnim zasięgu $0,65.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) sekwencja o średnim zasięgu $2 030, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 sekwencja o średnim zasięgu 40,72 punktów, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

NASDAQ brak sekwencji, silna* statystyka intraday’owa w poniedziałek ze średnim zasięgiem 38,81 punktu.

Dow Jones brak sekwencji,  brak silnych*  statystyk intraday’owych.

Publikacje statystyk intraday’owych

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.