sekwencja tygodniowa – 1. tydzień 2020

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 1. tydzień 2020 roku czyli okres od 30 grudnia 2019 do 3 stycznia 2020 roku. Mamy też informacje o nowym instrumencie, dla jakiego statystyki się pojawią od pierwszego, a właściwie od drugiego stycznia 2020!

Prywatny INV€$TOR zaprasza: Invest Cuffs 2020

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencja w związku z dniami wolnymi

Zgodnie z pomysłem poddanym powyżej mówię o sekwencji gdy mamy maksymalnie jeden dzień o przeciwnym kierunku. Jednak w przypadku okresu bożonarodzeniowo-noworocznego mamy masę wolnych dni. Dlatego też doszedłem do wniosku, że sekwencja w skróconym tygodniu musi być jednolita czyli bez dni o przeciwnym kierunku. Część sekwencji możecie dostrzec w opublikowanych przed świętami kalendarzach na Rajd Świętego Mikołaja, jednak nadal warto przeczytać czego się spodziewać po najbliższych dniach.

Nowy instrument w statystykach

Do statystyk od stycznia 2020 dołącza nowy instrument, a konkretniej gaz ziemny czyli natura gas, często w skrócie opisywany jako NatGas. I pod takim określeniem będzie się pojawiać w statystykach 🙂 Czyli mamy już 14 instrumentów z opisaną statystyką – czy na tym się zatrzymam? Zobaczymy…

Końcówka miesiąca

W związku z ostatnimi dniami miesiąca, na w zasadzie wszystkich instrumentach zmniejszają się wielkości próby, a 31 grudnia w zasadzie nie ma statystyk dla ostatniego 10-lecia. Taki urok niestety.

Dni wolne

W najbliższym tygodniu mamy okres Nowego Roku. Nie wszystkie rynki wtedy pracują. Oto wykaz dni wolnych dla poszczególnych rynków:

  • S&P500/NASDAQ/Dow Jones – wolne 1/01/2020
  • DAX/WIG20/Eurostoxx 50 – wolne 31/12/2019 oraz 01/01/2020
  • Nikkei 225 – wolne 31/12/2019 oraz 01-03/01/2020
  • FTSE 100/złoto/WTI/Brent/DXY/EUR-USD/NatGas – wolne 01/01/2020

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: sekwencja wzrostowa (58,67%) dla długoterminowej próby; brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  • FTSE100: sekwencja wzrostowa (61,50%) dla długoterminowej próby; brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • WIG20: sekwencja wzrostowa (66,00%) dla długoterminowej próby; brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: brak sekwencji;
  • NASDAQ: brak sekwencji;
  • Dow Jones: brak sekwencji;
  • Nikkei 225: brak sekwencji (tylko jeden dzień handlowy w 1. tygodniu 2020 roku);
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: brak sekwencji;

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja o średnim zasięgu 188,1 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 56,32 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja o średnim zasięgu 168,7 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 sekwencja o średnim zasięgu 64,41 punktu, silny* sygnał intraday’owy w czwartek o średnim zasięgu 22,87 punktu.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji, brak silnchy* sygnałów intraday’owych.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale $0,42-$0,58.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem $14,91.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem $0,45.

S&P500 brak sekwencji, brak silnych* statystyk intraday’owych

NASDAQ brak sekwencji, brak silnych* statystyk intraday’owych.

Dow Jones brak sekwencji, silna* statystyka intraday’owa we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 56,99 punktu, silna* statystyka intraday’owa w czwartek ze średnim zasięgiem 131,52 punktu.

EURUSD brak sekwencji, silna* skumulowana statystyka intraday’owa w piątek o średnim zasięgu w przedziale €0,00963-€0,00641.

NatGas brak sekwencji, brak silnych* statystyk intraday’owych.

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

 

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*