Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na tydzień 16. 2019 roku czyli okres od 15 do 19 kwietnia 2019.

reklama:

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję każdego ranka na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

W tym tygodniu musimy wziąć pod uwagę, że amerykańska, brytyjska oraz niemiecka giełda nie pracuje w Wielki Piątek czyli 19 kwietnia. Z kolei poniedziałek wielkanocny jest wolny tylko w Europie, w USA sesja na NYSE odbywa się normalnie.

• DAX: 24-letnia próba generuje siedmiodniową (tj do czwartku 25 kwietnia) sekwencję long z szansami 56,4%, z kolei 10-letnia próba nie generuje żadnej sekwencji na 16. tydzień 2019
  
• WTI: dla ropy z 36-letniej próby mamy sekwencję long na najbliższe sześć dni tradingowych (tj do wtorku 23 kwietnia) z szansami 57,5%, z kolei dla 10-letniej próby nie ma żadnej sekwencji na ten tydzień.
• złoto: brak sekwencji zarówno dla 44-letniej jak i 10-letniej próby.
  
• indeks dolara (DXY): 12-letnia próba pokazuje sekwencję long od wtorku, ze średnią skutecznością 66,6%, która będzie kontynuowana również w poniedziałek (USA pracują) – z takimi samymi szansami.

Siła sygnałów

Jak widać DAX generuje sygnał sekwencji, jednak jest on słaby i niepotwierdzony w krótkim okresie.

Z kolei indeks dolara pokazuje najlepsze sygnały w tym tygodniu, choć bez jednoznacznie mocnego sygnału intraday’owego.

Ropa WTI ma słaby sygnał sekwencji jak i brak jednoznacznych sygnałów intraday’owym.

Złoto pozostaje bez jednoznacznie silnych sygnałów w tym tygodniu jak i w całym miesiącu.

Statystyki na każdy dzień są publikowane, jak wspomniałem, codziennie na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze. Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 15 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.