Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 19. tydzień 2021 roku czyli okres od 10 do 14 maja 2021 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 70,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

Wolne mamy nad Wisłą 3 maja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791, więc WIG 20 nie pracuje. Wolne w pierwszym tygodniu maja ma także Wielka Brytania (3 maja) oraz Japonia (3-5 maja).

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: brak sekwencji;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• srebro: brak sekwencji;
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: brak sekwencji;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
  
• Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  
• EURUSD: brak sekwencji;
  
• NatGas: brak sekwencji.
  

Siła sygnałów

• Niemiecki indeks DAX
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Brytyjski indeks FTSE 100
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Polski indeks WIG20
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Europejski indeks Eurostoxx 50
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,63%,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,68%.
  
• Japoński indeks Nikkei 225
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Ropa Brent
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Ropa WTI
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 1,85%.
• Złoto
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
• Srebro
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Indeks dolara (DXY)
  sekwencja ze średnim zasięgiem -1,43%;
  silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,29%,
  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,40%.
  
• S&P500
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• NASDAQ
  brak sekwencji,
  silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,65% – 0,28%,
  silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,83% – 0,70%.
• Dow Jones
  brak sekwencji,
  silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,90% – 0,45%,
  silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,71%.
  
• EURUSD
  sekwencja ze średnim zasięgiem -1,44%,
  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,41%.
• NatGas
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 2,29%,
  silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 1,39% – 1,50%.
  

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.

Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 70,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

„Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.