sekwencja tygodniowa – 21. tydzień 2020

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 21. tydzień 2020 roku czyli okres od 18 do 22 maja 2020 roku.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

Wszyscy pracują normalnie.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji;
  • FTSE100: brak sekwencji;
  • WIG20: brak sekwencji;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): sekwencja wzrostowa (61,75%) z korektą w środę dla 13-letniej próby;
  • S&P500: brak sekwencji;
  • NASDAQ: brak sekwencji;
  • Dow Jones:  brak sekwencji;
  • Nikkei 225: brak sekwencji;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: sekwencja wzrostowa (63,80%) dla 21-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: brak sekwencji dla 29-letniej próby, sekwencja spadkowa (60,00%) z korektą w czwartek dla 10-letniej próby.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 63,81 punktu, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 46,38 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 35,63 punktu, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 43,25 punktu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji;  silnych* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 25,75-20,13 punktu, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 14,49 punktu,.

Europejski indeks Eurostoxx 50 sekwencja ze średnim zasięgiem 106,05 punktu; silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 23,50-17,13 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem $1,01, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem $0,86.

Ropa WTI brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem $0,93.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) sekwencja ze średnim zasięgiem $1 290, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem $330.

S&P500 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 11,35 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale 9,88-11,31 punktu.

NASDAQ brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 28,62 punktu.

Dow Jones brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 108,71 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 62,56-82,93 punktu.

EURUSD brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem €0,00686.

NatGas sekwencja ze średnim zasięgiem $0,226; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*