sekwencja tygodniowa – 23. tydzień 2020

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 23. tydzień 2020 roku czyli okres od 1 do 5 czerwca 2020 roku.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

Niemcy mają wolne w poniedziałek, 1 czerwca 2020.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji;
  • FTSE100: brak sekwencji;
  • WIG20: brak sekwencji;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: brak sekwencji dla 20-letniej próby; sekwencja wzrostowa (60,00%) do czwartku włącznie dla 10-letniej próby;
  • NASDAQ: brak sekwencji;
  • Dow Jones:  sekwencja wzrostowa (62,50%) z korektą w środę dla 20-letniej próby; sekwencja wzrostowa (62,50%) z korektą we wtorek dla 10-letniej próby;
  • Nikkei 225: brak sekwencji;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: brak sekwencji;

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 16,04 punktu,  silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 17,57-9,78 punktu; silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 19,04-23,27 punktu.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 30,53 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 57,79 punktów.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $1,46,  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem $0,91, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem $0,60.

Ropa WTI brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $1,22, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale $0,82.

Złoto brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale $3,87-$7,04.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 sekwencja ze średnim zasięgiem 43,67 punktu; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 9,81 punktu, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 9,35 punktu.

NASDAQ brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 34,96-23,60 punktu.

Dow Jones sekwencja dla 20-letniej próby ze średnim zasięgiem 366,32 punktu, sekwencja dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem 358,64 punktu; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 79,85 punktu.

EURUSD brak sekwencji; silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale €0,00784-€0,00711.

NatGas brak sekwencja; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*