Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 26. tydzień 2020 roku czyli okres od 22 do 26 czerwca 2020 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

UWAGA! Niższe próby na niektórych instrumentach!

Dni wolne

Badane rynki pracują normalnie w 26. tygodniu.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: sekwencja spadkowa (62,40%) do czwartku włącznie dla 25-letniej próby; sekwencja spadkowa (70,00%) do czwartku włącznie dla 10-letniej próby;
  
• FTSE100: brak sekwencji;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: sekwencja spadkowa (65,00%) do czwartku włącznie dla 20-letniej próby; brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• NASDAQ: brak sekwencji dla 20-letniej próby; sekwencja sekwencja spadkowa (62,50%) do czwartku włącznie dla 10-letniej próby;
  
• Dow Jones: sekwencja spadkowa (65,00%) do czwartku włącznie dla 20-letniej próby; brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
  
• Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  
• EURUSD: brak sekwencji;
  
• NatGas: brak sekwencji.
  

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja o średnim zasięgu 205,78 punktów dla 25-letniej próby; sekwencja o średnim zasięgu 239,74 punktu dla 10-letniej próby; silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale 47,45-69,17 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 24,11 punktu.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 sekwencja ze średnim zasięgiem 48,77 punktu dla 20-letniej próby; silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 11,17-7,76 punktu, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 10,97 punktu.

NASDAQ sekwencja ze średnim zasięgiem 107,65 punktu dla 10-letniej próby; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 28,41 punktu, silny* sygnał intraday’owy w wtorek ze średnim zasięgiem 23,53 punktu, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 26,82 punktu.

Dow Jones sekwencja ze średnim zasięgiem 398,59 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 83,38 punktów.

EURUSD brak sekwencji; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

NatGas brak sekwencji; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.