sekwencja tygodniowa

sekwencja tygodniowa – 30. tydzień 2021

DAX Dow Jones EUROSTOXX 50 EURUSD FTSE100 gaz ziemny indeks dolara (DXY) NASDAQ Nikkei225 ropa Brent ropa WTI S&P500 srebro statystyka WIG20 złoto

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 30. tydzień 2021 roku czyli okres od 26 do 30 lipca 2021 roku. We wpisie także silne statystyki z niepublikowanych zazwyczaj instrumentów na przyszły tydzień.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 70,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

W nadchodzącym tygodniu wszystkie rynki pracują normalnie.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji;
  • FTSE100: brak sekwencji;
  • WIG20: brak sekwencji;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • srebro: brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: brak sekwencji;
  • NASDAQ: brak sekwencji;
  • Dow Jones: brak sekwencji;
  • Nikkei 225: brak sekwencji;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: brak sekwencji.

Siła sygnałów

  • Niemiecki indeks DAX
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Brytyjski indeks FTSE 100
    brak sekwencji,
    silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,85% – 0,58%.
  • Polski indeks WIG20
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Europejski indeks Eurostoxx 50
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Japoński indeks Nikkei 225
    brak sekwencji,

    silny* sygnał intraday’owy we czwartek ze średnim zasięgiem 0,50%,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,58%.
  • Ropa Brent
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,62%.
  • Ropa WTI
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 1,55%.
  • Złoto
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Srebro
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Indeks dolara (DXY)
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • S&P500
    sekwencja ze średnim zasięgiem +1,97%,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • NASDAQ
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,55%.
  • Dow Jones
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • EURUSD
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • NatGas
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Bonus statystyczny

27 lipca (wtorek)

  • BTC/USD: 90% long dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem +2,90%
  • Apple Inc: 80% short dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem -1,00%

28 lipca (środa)

  • Tesla Inc: 73% long dla 11-letniej próby ze średnim zasięgiem +1,51%

29 lipca (czwartek)

  • CAC 40: 80% long dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem +0,26%
  • Amazon Inc: 70% short dla 23-letniej próby ze średnim zasięgiem -1,59%; 80% short dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem -1,30%
  • Alphabet Inc: 81% short dla 16-letniej próby ze średnim zasięgiem -0,58%; 90% short dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem -0,59%

30 lipca (piątek)

  • Russell 2000: 70% long dla 23-letniej próby ze średnim zasięgiem +0,58%
  • Facebook Inc: 86% long dla 7-letniej próby ze średnim zasięgiem +1,72%
  • Apple Inc: 80% long dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem +0,84%
  • kukurydza: 80% long dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem +1,30%

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.

Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 70,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

“Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts