Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 34. tydzień 2019 roku czyli okres od 19 do 23 sierpnia 2019.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: dla 24-letniej próby sekwencja spadkowa (61,5%) z korektą w czwartek (67%), brak sekwencji dla 10-letniej próby;
• FTSE100: brak sekwencji zarówno dla 19-letniego jak i 10-letniego okresu;
  
• WIG20: brak sekwencji zarówno dla 22-letniego jak i 10-letniego okresu;
• WTI: brak sekwencji dla 36-letniej próby, sekwencja wzrostowa (60,0%) przez cały tydzień dla 10-letniej próby;
  
• złoto: dla 44-letniej próby sekwencja wzrostowa (59,25%) od poniedziałku do czwartku, dla 10-letniej próby sekwencja wzrostowa (67,5%) od poniedziałku do czwartku;
  
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji dla próby 12-letniej;
• S&P500: brak sekwencji zarówno dla 19-letniego jak i 10-letniego okresu;
• NASDAQ: brak sekwencji zarówno dla 19-letniego jak i 10-letniego okresu;
  
• Dow Jones: brak sekwencji dla 19-letniej próby, sekwencja spadkowa (60,0%) od wtorku dla 10-letniej próby;
  

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja spadkowa ma średni zasięg 215 punktów z korektą o średnim zasięgu 45 punktów, brak silnych* sygnałów intraday’owych w najbliższym tygodniu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, a silny* sygnał intraday’owy będzie w piątek na 10-latce ze średnim zasięgiem 46,65 punktu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek o średnim zasięgu 28 punktów.

Ropa WTI sekwencja na 10-letniej próbie ma średni zasięg $4,27, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto sekwencja dla 44-letniej próby ma średni zasięg $19,59, a dla 10-letniej próby ma średni zasięg $40,19, jeden silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek o średnim zasięgu $4,85.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji i silnchy* sygnałów intraday’owych.

S&P500 brak sekwencji, jeden silny* sygnał w poniedziałek, ze średnim zasięgiem 9,43 punktu.

NASDAQ brak sekwencji, jedna silna* skumulowana statystyka intraday’owya w piątek ze średnim zasięgiem 21 punktów (19-letnia próba) lub 27 punktów (10-letnia próba).

Dow Jones sekwencja o średnim zasięgu 550 punktów, a jedyny silny* sygnał intraday’owy jest w poniedziałek na 19-letniej próbie ze średnim zasięgiem 74,5 punktu.

Statystyki na każdy dzień są publikowane, jak wspomniałem, codziennie na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze. Ze względu na liczne prośby, statystyki pojawiają się dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.