Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 35. tydzień 2019 roku czyli okres od 26 do 30 sierpnia 2019.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

UWAGA! Mamy ostatni tydzień miesiąca, więc spada nam wielkość próby w czwartek (tylko dla FTSE 100) i w piątek (dla wszystkich instrumentów)

Sekwencja tygodniowa

• DAX: dla 24-letniej próby sekwencja spadkowa (57,75%) od wtorku, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
• FTSE100: brak sekwencji zarówno dla 19-letniego jak i 10-letniego okresu (ze względu na dzień wolny od handlu w UK w poniedziałek 26 sierpnia);
  
• WIG20: brak sekwencji zarówno dla 22-letniego jak i 10-letniego okresu;
• WTI: sekwencja dla 36-letniej próby wzrostowa (57%) z korektą w czwartek (67%),brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• złoto: dla 44-letniej próby sekwencja spadkowa (54,75%) od wtorku, dla 10-letniej brak sekwencji;
  
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji dla próby 12-letniej;
• S&P500: brak sekwencji zarówno dla 19-letniego jak i 10-letniego okresu;
• NASDAQ: 19-letnia próba ma sekwencję wzrostową (59,25%) od poniedziałku do czwartku,  10-letni okres nie ma sekwencji;
  
• Dow Jones: brak sekwencji dla 19-letniej próby oraz dla 10-letniej próby;
  

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja spadkowa ma średni zasięg 215 punktów, brak silnych* sygnałów intraday’owych w najbliższym tygodniu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, brak też silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piątek na niższej, 18-letniej próbie o średnim zasięgu 14 punktów.

Ropa WTI sekwencja na 19-letniej próbie ma średni zasięg $2,25, korekta średnio $0,4, silny* sygnał intraday’owy jest we wtorek na 10-letniej próbie z zasięgiem średnio $1,21

Złoto sekwencja dla 44-letniej próby ma średni zasięg $12,42, jeden silny* sygnał intraday’owy w środę o średnim zasięgu $12,41.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy jest w poniedziałek o średnim zasięgu $300, z kolei na niższej próbie w piątek mamy silny* sygnał intraday’owy o zasięgu $320.

S&P500 brak sekwencji, jeden silny* sygnał w poniedziałek, ze średnim zasięgiem 12,13 punktu.

NASDAQ sekwencja o zasięgu 86,98 punktu, brak silnych* statystyk intraday’owych.

Dow Jones brak sekwencji, a jedyny silny* sygnał intraday’owy jest w poniedziałek na 19-letniej próbie ze średnim zasięgiem 105,22 punktu.

Statystyki na każdy dzień są publikowane, jak wspomniałem, codziennie na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze. Ze względu na liczne prośby, statystyki pojawiają się dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.