sekwencja tygodniowa – 35. tydzień 2020

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 35. tydzień 2020 roku czyli okres od 24 do 28 sierpnia 2020 roku.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

Wszystkie badane rynki pracują normalnie.

Końcówka miesiąca

Co prawda sierpień jest miesiącem gdzie rynki w większości pracują cały miesiąc normalnie, niemniej mamy spadki liczby prób w tym tygodniu dla ropy typu Brent (w piątek) i dla nowości w statystykach czyli na srebrze (już od środy). Reszta rynków ma pełne próby.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji;
  • FTSE100: brak sekwencji;
  • WIG20: brak sekwencji;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • srebro: brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: brak sekwencji;
  • NASDAQ: brak sekwencji;
  • Dow Jones: brak sekwencji dla 20-letniej próby; sekwencja spadkowa (67,50%) z korektą w środę dla 10-letniej próby;
  • Nikkei 225: brak sekwencji dla 33-letniej próby; sekwencja spadkowa (67,50%) z korektą w środę dla 10-letniej próby;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: brak sekwencji.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 25,97-25,5 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 sekwencja ze średnim zasięgiem 319,99 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem $1,23.

Ropa WTI brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem $1,21.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Srebro brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piatek ze średnim zasięgiem $0,132.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem $320.

S&P500 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 12,1 punktu, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 9,51 punktu.

NASDAQ brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 22,33-31,10 punktu, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 17,71 punktu.

Dow Jones sekwencja ze średnim zasięgiem 403,39 punktu, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 119,64 punktu, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 103,20 punktu.

EURUSD brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem €0,00556.

NatGas brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

 

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*