Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 39. tydzień 2019 roku czyli okres od 23 do 27 września 2019.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Wrześniowa statystyka indeksów amerykańskich i indeksu dolara

1. Ponieważ moja statystyka obejmuje także 2001 rok, to pragnę przypomnieć, że po zamachach na World Trade Center 11 września 2001 roku USA zawiesiła na kilka dni notowania indeksów giełdowych. Dlatego też na indeksach od wtorku już mamy mniejszą prób.ę – 18 lat.
2. Na indeksie dolara także mamy zmniejszoną próbę w piątek – ze względu na końcówkę miesiąca…

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji dla 24-letniej i 10-letniej próby;
• FTSE100: brak sekwencji dla 19-letniego okresu, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• WIG20: sekwencja spadkowa (56,0%) dla 22-letniego okresu z korektą we wtorek (50/50), brak sekwencji 10-letniego okresu;
• WTI: brak sekwencji zarówno dla 36-letniej jak i 10-letniej próby;
  
• złoto: brak sekwemcji dla 44-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• indeks dolara (DXY): sekwencja wzrostowa (66,25%) z korektą w czwartek (67%) dla próby 12-letniej;
• S&P500: brak sekwencji dla 19-letniego i 10-letniego okresu;
• NASDAQ: brak sekwencji zarówno dla długiego jak i 10-letniego okresu;
  
• Dow Jones: brak sekwencji zarówno dla długiego jak i 10-letniego okresu;
  

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 sekwencja o średnim zasięgu 82,89 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) sekwencja o średnim zasięgu $950, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem $200 (maksymalny zasięg $740).

S&P500 brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy jest we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 7,85 a 9,18 punktu plus silny* sygnał na 19-letniej próbie w poniedziałek ze średnim zasięgiem 13,53 punktu.

NASDAQ brak sekwencji, brak silnych* statystyk intraday’owych.

Dow Jones brak sekwencji, silna* skumulowana statystyka intraday’owa jest we wtorek ze średnim zasięgiem 82,3-85,8 punktu.

Publikacje statystyk intraday’owych

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.