sekwencja tygodniowa – 38. tydzień 2019

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 38. tydzień 2019 roku czyli okres od 16 do 20 września 2019.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji dla 24-letniej i 10-letniej próby;
  • FTSE100: sekwencji spadkowa (54,25%) od wtorku dla 19-letniego okresu, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • WIG20: brak sekwencji zarówno dla 22-letniego jak i 10-letniego okresu;
  • WTI: brak sekwencji zarówno dla 36-letniej jak i 10-letniej próby;
  • złoto: sekwencja wzrostowa (57,5%) od wtorku dla 44-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji dla próby 12-letniej;
  • S&P500: brak sekwencji dla 19-letniego i 10-letniego okresu;
  • NASDAQ: 19-letnia próba ma sekwencję spadkową (62,0%) od poniedziałku z korektą we wtorek (84%),  10-letni okres nie ma sekwencji;
  • Dow Jones: sekwencja wzrostowa (62,0%) od poniedziałku z korektą w środę (53%) dla 19-letniej próby, sekwencja dla 10-letniej próby od poniedziałku do czwartku (75,0%);

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja o średnim zasięgu 203 punktów, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę na 10-letniej próbie o średnim zasięgu 9,96 punktu.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto sekwencja dla 44-letniej próby o średnim zasięgu $24,14, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $11,11.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji i silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy jest we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 9,83 a 14,21 punktu plus silny* sygnał na 10-letniej próbie w piątek ze średnim zasięgiem 8,89 punktu.

NASDAQ sekwencja ma średni zasięg 75,95 punktu, silna* skumulowana statystyka intraday’owa jest we wtorek ze średnim zasięgiem 22,2-23,2 punktu oraz również skumulowana w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 23-24 punktów.

Dow Jones sekwencja dla 19-letniej próby o średnim zasięgu 404 punktów, sekwencja dla 10-letniej próby ma średni zasięg 313 punktów,  silny* sygnał intraday’owy jest na 10-letniej próbie w poniedziałek ze średnim zasięgiem 108 punktów plus silny* skumulowany sygnał intraday’owy jest we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 77,2 a 117,23 punktu..

Publikacje statystyk intraday’owych

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*