Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 43. tydzień 2020 roku czyli okres od 19 do 23 października 2020 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

W nadchodzącym tygodniu wszystkie rynki pracują normalnie.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: brak sekwencji dla 20-letniej próby, sekwencja wzrostowa (67,5%) z korektą we wtorek dla próby 10-letniej;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• srebro: brak sekwencji;
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: sekwencja wzrostowa (62,5%) z korektą we wtorek dla 20-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• NASDAQ: brak sekwencji dla 20-letniej próby, sekwencja wzrostowa (67,5%) z korektą w środę dla 10-letniej próby;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: sekwencja spadkowa (60,0%) dla 31-letniej próby, sekwencja spadkowa (67,5%) z korektą w czwartek dla 10-letniej próby;
  
• Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  
• EURUSD: brak sekwencji;
  
• NatGas: brak sekwencji;.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja ze średnim zasięgiem 140,39 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 61,81 punktu, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 38,64 punktu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 20,58 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 86,96 punktu.

Ropa Brent sekwencja dla 31-letniej próby ze średnim zasięgiem $3,64, sekwencja dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem $4,67, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale $0,99 – $1,54.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Srebro brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 sekwencja ze średnim zasięgiem 45,59 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 12,85 – 13,01 punktu .

NASDAQ sekwencja ze średnim zasięgiem 151,93 punktu, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 61,81 punktu, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 38,64 punktu.

Dow Jones brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 133,97 punktu.

EURUSD brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem €0,00389.

NatGas brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem $0,070.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.