sekwencja tygodniowa – 48. tydzień 2019

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 48. tydzień 2019 roku czyli okres od 25 do 29 listopada 2019.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Końcówka miesiąca

Jako że mamy końcówkę miesiąca, standardowo spada nam wielkość próby w tym okresie.

W środę spada wielkość próby dla ropy WTI.

W czwartek dla ropy WTI, indeksu dolara (DXY) oraz indeksu Nikkei 225.

W piątek na wszystkich instrumentach mamy mniejszą próbę.

Dni wolne

W czwartek 28 listopada mamy w USA i w Kanadzie Święto Dziękczynienia. Stąd amerykańskie indeksy mają wolne co oznacza cztery dni robocze w tym tygodniu.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: sekwencji wzrostowa (58,4%) dla próby 24-letniej, sekwencja wzrostowa (67,5%) dla 10-letniej próby;
  • FTSE100: brak sekwencji;
  • WIG20: brak sekwencji;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto: brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: sekwencja wzrostowa (58,0%) czterosesyjna dla próby 19-letniej, brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  • NASDAQ: brak sekwencji;
  • Dow Jones: sekwencja wzrostowa (61,25%) czterosesyjna dla próby 19-letniej, brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  • Nikkei 225: sekwencja wzrostowa (62,0%) dla próby 33-letniej, sekwencja wzrostowa (67,5%) z korektą we wtorek dla próby 10-letniej;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: brak sekwencji.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja dla próby 24-letniej o średnim zasięgu 231,7 punktu, sekwencja dla próby 10-letniej o średnim zasięgu 204,88 punktu, silny* sygnał intraday’owy we wtorek o średnim zasięgu 50,53 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Japoński indeks Nikkei 225 sekwencja wzrostowa dla 33-letniej próby o średnim zasięgu 590,47 punktu, sekwencja dla 10-letniej próby o średnim zasięgu 305,8 punktu, skumulowany silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek o zasięgu w przedziale 108,37-69,52 punktu oraz silny* sygnał we wtorek o średnim zasięgu 163,01 punktu.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę o średnim zasiegu $1,32 oraz w czwartek ze średnim zasiegiem $0,86.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy we wtorek o średnim zasięgu $4,89.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 sekwencja o średnim zasięgu 41,76 punktu, brak silnej* statystyki intraday’owej.

NASDAQ brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 24,72-29,63 punktu.

Dow Jones sekwencja o średnim zasięgu 371,31 punktu, brak silnych* statystyk intraday’owych.

EURUSD brak sekwencji, silna* statystyka intraday’owa w środę o średnim zasięgu €0,00490.

Publikacje statystyk intraday’owych

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*