sekwencja tygodniowa – 48. tydzień 2020

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 48. tydzień 2020 roku czyli okres od 23 do 27 listopada 2020 roku.

Prywatny INV€$TOR zaprasza: I Cybernetyczna konferencja BTFD.tv I Cybernetyczna konferencja BTFD.tv (6-8 marca 2021)

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Zmiany, zmiany…

Rynki się zmieniają więc i my musimy się dostosować. Dlatego od listopada 2020 zasięgi będę podawał nie jako średnia wartość punktowa czy dolarowa, ale średnia wielkość zmiany procentowa. Powinno to wszystkim ułatwić korzystanie ze statystyk.

Końcówka miesiąca

Pod koniec miesiąca zmniejsza się próba danych długoterminowych. W tym tygodniu dotyczy to WIG20, ropy WTI, gazu ziemnego oraz srebra.

Dni wolne

Japonia ma wolne w poniedziałek, 23 listopada, a amerykańskie święto niepodległości przypada w czwartek, 26 listopada 2020. Co oznacza, że nie ma danych dla amerykańskich indeksów giełdowych oraz indeksu dolara.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji;
  • FTSE100: brak sekwencji;
  • WIG20: brak sekwencji;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • srebro: brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: brak sekwencji;
  • NASDAQ: brak sekwencji;
  • Dow Jones: sekwencja wzrostowa (61,75%) dla 20-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • Nikkei 225: sekwencja wzrostowa (65,00%) dla 33-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • Brent: sekwencja spadkowa (60,50%) z korektą w środę dla 31-letniej próby, sekwencja spadkowa (65,00%) z korektą w środę dla 10-letniej próby;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: brak sekwencji;.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Japoński indeks Nikkei 225 sekwencja ze średnim zasięgiem +3,21%, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,99%.

Ropa Brent sekwencja dla 31-letniej próby ze średnim zasięgiem -5,64%, sekwencja dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem -5,88%, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Srebro brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,91%.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

NASDAQ brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 1,01% – 0,58%, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,81% – 0,65%.

Dow Jones sekwencja ze średnim zasięgiem +3,16%, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,65%

EURUSD brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,36%

NatGas brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

 

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*