sekwencja tygodniowa – 51. tydzień 2019

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 51. tydzień 2019 roku czyli okres od 16 do 20 grudnia 2019.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: sekwencja wzrostowa (68,00%) dla 24-letniej próby z korektą w środę, sekwencja wzrostowa (65,00%) z korektą w środę dla 10-letniej próby;
  • FTSE100: sekwencja wzrostowa (60,00%) dla 19-letniej próby przez cały tydzień, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • WIG20: brak sekwencji dla 22-letniej próby; sekwencja wzrostowa (62,50%) od wtorku dla 10-letniej próby;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto: brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): sekwencja wzrostowa (64,75%) z korektą we wtorek dla 12-letniej próby;
  • S&P500: sekwencja wzrostowa (59,50%) z korektą w środę dla 19-letniej próby, sekwencja wzrostowa (65,00%) dla 10-letniej próby;
  • NASDAQ: sekwencja spadkowa (65,50%) dla 19-letniej próby do czwartku włącznie, sekwencja spadkowa (62,50%) dla 10-letniej próby;
  • Dow Jones: brak sekwencji;
  • Nikkei 225: sekwencja spadkowa (57,25%) z korektą w czwartek dla 33-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: sekwencja spadkowa (59,00%) z korektą we wtorek  dla 17-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja dla 24-letniej ma średni zasięg 207,45 punktu, sekwencja dla 10-letniej próby ma średni zasięg 272,20 punktu, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 45,34 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja o średnim zasięgu 212,92 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 sekwencja o średnim zasięgu 74,52 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji, brak silnchy* sygnałów intraday’owych.

Japoński indeks Nikkei 225 sekwencja o średnim zasięgu 453,83 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek o średnim zasięgu 107,45 punktów.

Ropa Brent brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) sekwencja o średnim zasięgu $1,600, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 sekwencja na 19-letniej próbie o średnim zasięgu 42,08 punktu, sekwencja dla 10-letniej próby o średnim zasięgu 41,84 punktu, silna* statystyka intraday’owa w piątek o średnim zasięgu 7,79 punktu.

NASDAQ sekwencja dla 19-letniej próby o średnim zasięgu 127,79 punktu, sekwencja dla 10-letniej próby o średnim zasięgu 148,95 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Dow Jones brak sekwencji, silna* statystyka intraday’owa w piątek ze średnim zasięgiem 76,35 punktu.

EURUSD sekwencja o średnim zasięgu €0,02597, silna* skumulowana statystyka intraday’owa we wtorek o średnim zasięgu w przedziale €0,00584-€0,0033, silna* statystyka intraday’owa w środę o średnim zasięgu €0,00843.

Publikacje statystyk intraday’owych

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*