Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 53. tydzień 2020 roku czyli okres od 28 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 61,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

Okres świąteczny to dużo wolnego na rynkach.
28 grudnia wolne mają:

• FTSE 100
• &P500
• NASDAQ 100
• Dow Jones Industrial Average

31 grudnia wolne mają:

• DAX 30
• FTSE 100
• WIG 20
• Nikkei 225
• Eurostoxx 50

Końcówka miesiąca

Tradycyjnie koniec miesiąca to zmniejszone próby dla większości instrumentów. Wyjątkiem w grudniu 2020 jest brytyjski FTSE 100.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: brak sekwencji;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• srebro: brak sekwencji;
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: brak sekwencji;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
  
• Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  
• EURUSD: sekwencja wzrostowa (64,75%) od poniedziałku do czwartku dla długoterminowej próby;
  
• NatGas: brak sekwencji;.

Siła sygnałów

• Niemiecki indeks DAX
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Brytyjski indeks FTSE 100
  brak sekwencji,
  silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,46%/0,56%,
• Polski indeks WIG20
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Europejski indeks Eurostoxx 50
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Japoński indeks Nikkei 225
  brak sekwencji,
  (teoretycznie) silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,28% – dlaczego teoretycznie? Bo tylko jedna próba z 33 zbadanych lat…
  
• Ropa Brent
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Ropa WTI
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Złoto
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• Srebro
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,90%,
  silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,89%
• Indeks dolara (DXY)
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• S&P500
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• NASDAQ
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,51%.
  
• Dow Jones
  brak sekwencji,
  brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  
• EURUSD
  sekwencja ze średnim zasięgiem +1,37%,
  silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,35%.
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,36%.
  
• NatGas
  brak sekwencji,
  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 2,02%.
  

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.

Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

„Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.