sekwencja tygodniowa – 6. tydzień 2020

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 6. tydzień 2020 roku czyli okres od 3 do 7 lutego 2020 roku.

Prywatny INV€$TOR zaprasza: Invest Cuffs 2020

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Zmiany w sekwencji

Statystyki uznaję za silne od pewnych poziomów, a sekwencje liczyłem całkowicie. Od lutego 2020 to zmieniam – sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi…

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: sekwencja wzrostowa (61,00%) do czwartku włącznie dla 25-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • FTSE100: sekwencja wzrostowa (61,25%) do czwartku włącznie dla 20-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • WIG20: sekwencja wzrostowa (63,25%) z korektą we wtorek dla 23-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): sekwencja wzrostowa (64,75%) od wtorku dla 12-letniej próby;
  • S&P500: brak sekwencji dla 20-letniej próby, sekwencja wzrostowa (67,50%) do czwartku włącznie dla 10-letniej próby;
  • NASDAQ: sekwencja wzrostowa (60,00%) z korektą w środę dla próby 20-letniej; sekwencja wzrostowa (70,00%) dla próby 10-letniej;
  • Dow Jones: brak sekwencji dla 20-letniej próby, sekwencja wzrostowa (70,00%) do czwartku włącznie dla 10-letniej próby;
  • Nikkei 225: brak sekwencji;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: brak sekwencji dla 29-letniej próby, sekwencja spadkowa (67,50%) z korektą we wtorek dla 10-letniej próby.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja ze średnim zasięgiem 221,36 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 53,42.

Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja o średnim zasięgu 170,13 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 65,66 punktu.

Polski indeks WIG20 sekwencja ze średnim zasięgiem 77,98 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 21,93-20,45 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 13,57-8,48 punktu.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 31,50 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 106,50-108,98 punktu, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 135,37 punktu.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $1,22.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) sekwencja ze średnim zasięgiem $1500, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 sekwencja ze średnim zasięgiem 53,46 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 9,74-12,10 punktu.

NASDAQ sekwencja dla 20-letniej próby ze średnim zasięgiem 101,44 punktu, sekwencja dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem 119,99 punktu, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 49,15 punktu.

Dow Jones sekwencja ze średnim zasięgiem 502,21 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 94,37 punktu.

EURUSD brak sekwencji, silna* statystyka intraday’owa w poniedziałek ze średnim zasięgiem €0,00629, silna* statystyka intraday’owa w środę ze średnim zasięgiem €0,00843.

NatGas sekwencja ze średnim zasięgiem $0,335, silna* statystyka intraday’owa w środę ze średnim zasięgiem $0,079.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

3 Komentarze

  1. Czy dobrze rozumiem, że teraz jako silny sygnał będziesz uważał 60% na próbie minimum 12 letniej i 80% dla próby 10 letniej? Czy masz zamiar zrezygnować z próby 10-letniej, jak piszesz, że jest brak sekwencji dla próby 10-letniej? Czym podyktowana jest taka zmiana, czy to na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń z tej strategi? Ja bardzo lubię Twoją statystkę i ona ma bardzo duży wpływ na mój trading i uważam, że tzw. silne sygnały, bardzo często dawały zarobić. Dlatego chciałbym dowiedzieć się co skłoniło Cię do zmiany? Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*