Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 9. tydzień 2020 roku czyli okres od 24 do 28 lutego 2020 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Zmiany w sekwencji

Statystyki uznaję za silne od pewnych poziomów, a sekwencje liczyłem całkowicie. Od lutego 2020 to zmieniam – sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi…

Dni wolne

W poniedziałek 24 lutego Japonia ma wolne…

Końcówka miesiąca

Jak zawsze końcówka miesiąca oznacza spadek wielkości próby. Luty jest na tyle specyficznym miesiącem, że nie ma zbyt wielu spadków. Czwartek 27 luty to nieco niższa próba na złocie (43 lata), z kolei piątek to niższa próba na złocie (14 lat), ropie WTI (8 lat), gazie ziemnym (11 lat).

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: sekwencja spadkowa (61,25%) z korektą w czwartek dla próby 20-letniej; brak sekwencji dla próby 10-letniej.
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: brak sekwencji;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
• Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  
• EURUSD: brak sekwencji;
  
• NatGas: sekwencja wzrostowa (66,75%) z korektą w czwartek dla długoterminowej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby.
  

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 66,79 punktu, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 52,65 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja ze średnim zasięgiem 160,23 punktu;  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 36,53 punktu, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 53,59 punktu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 16,76 punktu.

Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem $0,80.

Ropa WTI brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem $0,73, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem $0,46.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 9,29 punktu.

NASDAQ brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 24,61-27,95 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale 18,84-21,45 punktu.

Dow Jones brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

EURUSD brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

NatGas sekwencja ze średnim zasięgiem $0,325, silna* statystyka intraday’owa w czwartek ze średnim zasięgiem $0,063, silna* skumulowana statystyka intraday’owa w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale $0,103-$0,103.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.