Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na tydzień 22. 2019 roku czyli okres od 27 do 31 maja 2019.

reklama:

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję każdego ranka na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Na początek dwie małe informacje:

• w poniedziałek Londyn i Stany Zjednoczone mają wolny dzień na giełdach. Warto to wziąć pod uwagę w kontekście najbliższych transakcji.
• także pamiętajmy, że  to ostatni tydzień miesiąca, w którym spada wielkość próby.

Przejdźmy do sekwencji na ten tydzień:

• WTI: brak sekwencji na ten tydzień;
  
• złoto: brak sekwencji na ten tydzień;
• DAX: brak sekwencji na ten tydzień;
• FTSE100:  brak sekwencji na ten tydzień;
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji na ten tydzień;
• S&P500: od wtorku mamy trzysesyjną sekwencję wzrostową dla długoterminowej próby (57%);
• NASDAQ: od wtorku mamy trzysesyjną sekwencję wzrostową dla długoterminowej próby (64,3%), dla próby 10-letniej również od wtorku jest sekwencja wzrostowa na trzy sesje (63,3%);
• Dow Jones: brak sekwencji na ten tydzień.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks ma statystycznie bardzo słaby tydzień przed sobą, zwłaszcza pod względem spadającej próby dla statystyk, już od wtorku. We wtorek też przypada nam najsilniejszy sygnał intraday’owy o średnim zasięgu między 62 a 88 punktów. Maksimum to ponad 280 punktów!

Brytyjski indeks najsilniejszy sygnał, przy niskiej próbie ma w czwartek, ale bardzo słaby, ledwie 30 punktowy średni zasięg z praktycznie identycznym stop lossem.

Z kolei indeks dolara pokazuje najlepszy dzień w piątek, ale próba jest minimalna. Średni zasięg to też ledwie $200, przy stop lossie średnio $90.

Ropa WTI daje nam intraday’owy potencjał dopiero w piątek, przy bardzo niskiej próbie, ze średnim zasięgiem $0,66 a zysk do ryzyka wynosi wtedy 4:1.

Złoto pozostaje bez jednoznacznie silnych sygnałów w tym tygodniu. Relatywnie najlepszy statystycznie dzień do rozgrywania na złocie przypadnie ww środę dla 10-letniego okresu. Średni zasięg $4,4, zysk do ryzyka 1:0,7.

S&P500 pokazuje sekwencję ze średnim zasięgiem niecałych 30 punktów. Intraday wart uwagi to czwartek, choć przy niskiej próbie i słabej sile statystyki.

NASDAQ w sekwencji daje średnio 65-punktowy zasięg, maksymalnie to aż 493 punkty! Najsilniejsze dni to dla długiej próby to środa i czwartek, dla 10-latki w czwartek.

Dow Jones intraday pokazuje najsilniejszy ruch przy niskiej próbie w piątek – z maksymalnym zasięgiem 268 punktów. Średni zasięg to 80 punktów ze stop lossem na poziomie 43 punktów.

Statystyki na każdy dzień są publikowane, jak wspomniałem, codziennie na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze. Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 15 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk przeczytacie we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi?