sekwencja tygodniowa – 6. tydzień 2020
Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa. Dzisiaj sekwencja na 6. tydzień 2020 roku czyli okres od 3 do 7 lutego 2020 roku.
Czym jest sekwencja?
Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.
Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.
Zmiany w sekwencji
Statystyki uznaję za silne od pewnych poziomów, a sekwencje liczyłem całkowicie. Od lutego 2020 to zmieniam – sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi…
Sekwencja tygodniowa
- DAX: sekwencja wzrostowa (61,00%) do czwartku włącznie dla 25-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
- FTSE100: sekwencja wzrostowa (61,25%) do czwartku włącznie dla 20-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
- WIG20: sekwencja wzrostowa (63,25%) z korektą we wtorek dla 23-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
- WTI: brak sekwencji;
- złoto: brak sekwencji;
- indeks dolara (DXY): sekwencja wzrostowa (64,75%) od wtorku dla 12-letniej próby;
- S&P500: brak sekwencji dla 20-letniej próby, sekwencja wzrostowa (67,50%) do czwartku włącznie dla 10-letniej próby;
- NASDAQ: sekwencja wzrostowa (60,00%) z korektą w środę dla próby 20-letniej; sekwencja wzrostowa (70,00%) dla próby 10-letniej;
- Dow Jones: brak sekwencji dla 20-letniej próby, sekwencja wzrostowa (70,00%) do czwartku włącznie dla 10-letniej próby;
- Nikkei 225: brak sekwencji;
- Brent: brak sekwencji;
- Eurostoxx 50: brak sekwencji;
- EURUSD: brak sekwencji;
- NatGas: brak sekwencji dla 29-letniej próby, sekwencja spadkowa (67,50%) z korektą we wtorek dla 10-letniej próby.
Siła sygnałów
Niemiecki indeks DAX sekwencja ze średnim zasięgiem 221,36 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 53,42.
Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja o średnim zasięgu 170,13 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 65,66 punktu.
Polski indeks WIG20 sekwencja ze średnim zasięgiem 77,98 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 21,93-20,45 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 13,57-8,48 punktu.
Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 31,50 punktu.
Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 106,50-108,98 punktu, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 135,37 punktu.
Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $1,22.
Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Indeks dolara (DXY) sekwencja ze średnim zasięgiem $1500, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
S&P500 sekwencja ze średnim zasięgiem 53,46 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 9,74-12,10 punktu.
NASDAQ sekwencja dla 20-letniej próby ze średnim zasięgiem 101,44 punktu, sekwencja dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem 119,99 punktu, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 49,15 punktu.
Dow Jones sekwencja ze średnim zasięgiem 502,21 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 94,37 punktu.
EURUSD brak sekwencji, silna* statystyka intraday’owa w poniedziałek ze średnim zasięgiem €0,00629, silna* statystyka intraday’owa w środę ze średnim zasięgiem €0,00843.
NatGas sekwencja ze średnim zasięgiem $0,335, silna* statystyka intraday’owa w środę ze średnim zasięgiem $0,079.
Publikacje statystyk
Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.
Silny sygnał
*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.
Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.
Czy dobrze rozumiem, że teraz jako silny sygnał będziesz uważał 60% na próbie minimum 12 letniej i 80% dla próby 10 letniej? Czy masz zamiar zrezygnować z próby 10-letniej, jak piszesz, że jest brak sekwencji dla próby 10-letniej? Czym podyktowana jest taka zmiana, czy to na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń z tej strategi? Ja bardzo lubię Twoją statystkę i ona ma bardzo duży wpływ na mój trading i uważam, że tzw. silne sygnały, bardzo często dawały zarobić. Dlatego chciałbym dowiedzieć się co skłoniło Cię do zmiany? Pozdrawiam
Nie, w statystyce nadal silny sygnał jest od 70% procent dla długiej próby i 80% dla 10-letniej.
Zmiany dotyczą sekwencji – dotychczas pisałem każdą sekwencję, nawet jeśli siła sekwencji była poniżej 60% – teraz to zmieniłem, bo słaba sekwencja nic nie daje, a czas zabiera.
Rozumiem, dziękuję za odpowiedź!