sekwencja tygodniowa – 12. tydzień 2020

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 12. tydzień 2020 roku czyli okres od 16 do 20 marca 2020 roku.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

20 marca Japonia ma dzień bez sesji.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: sekwencja wzrostowa (62,50%) dla 25-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • FTSE100: sekwencja wzrostowa (62,50%) z korektą w czwartek dla 20-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • WIG20: brak sekwencji;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: brak sekwencji;
  • NASDAQ: brak sekwencji;
  • Dow Jones: sekwencja wzrostowa (62,50%) do czwartku włącznie dla 20-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • Nikkei 225: sekwencja wzrostowa (60,25%) do czwartku włącznie dla 33-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: sekwencja wzrostowa (63,25%) z korektą w czwartek dla 21-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: sekwencja wzrostowa (62,80%) dla 29-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja ze średnim zasięgiem 214,57 punktu; brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja ze średnim zasięgiem 191,46 punktu; silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 48,43-37,50 punktu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji;  brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Europejski indeks Eurostoxx 50 sekwencja ze średnim zasięgiem 119,93 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Japoński indeks Nikkei 225 sekwencja ze średnim zasięgiem 589,63 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem $1,22.

Ropa WTI brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale $0,89-$1,18.

Złoto brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem $4,70.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 10,96 punktu.

NASDAQ brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 12,60 punktu.

Dow Jones sekwencja ze średnim zasięgiem 435,75 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 107,88-94,94 punktu.

EURUSD brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale €0,00534-€0,00523.

NatGas sekwencja ze średnim zasięgiem $0,341, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem $0,073, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem $0,065.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*