Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 14. tydzień 2020 roku czyli okres od 30 marca do 3 kwietnia 2020 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

Na przełomie marca i kwietnia brak dni wolnych na parkietach giełdowych…

Koniec miesiąca

Tradycyjnie już pod koniec miesiąca mamy spadki próby danych, w zasadzie wszystkie (prócz Nikkei 225) rynki mają niższą próbę i w poniedziałek i we wtorek. Doszedłem do wniosku, że sekwencja dla 10-letniej próby w takim momencie jest pozbawiona sensu jako, że zmienny okres jest w jakimś stopniu problematyczny. Sekwencja dla długoletniej próby i zasięgi silnych statystyk w tym tygodniu będą podane bez zmian.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: sekwencji wzrostowa 60,40% przez cały tydzień;
  
• FTSE100: sekwencji wzrostowa 60,75% do czwartku włącznie;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: brak sekwencji;
  
• Dow Jones:  sekwencja wzrostowa 69,00% do czwartku;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
• Eurostoxx 50: sekwencji wzrostowa 64,40% przez cały tydzień;
  
• EURUSD: sekwencja wzrostowa 60,00% z korektą w czwartek;
  
• NatGas: brak sekwencji.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja o średnim zasięgu 245,43 punkty; silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 57,76-66,23 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja ze średnim zasięgiem 191,83 punktu; silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 60,28 punktu, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 26,00 punktu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji;  silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 20,69 punktu.

Europejski indeks Eurostoxx 50 sekwencja ze średnim zasięgiem 122,00 punktu; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 26,32 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 39,62-27,56 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 140,46 punktu.

Ropa Brent brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa WTI brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $0,41.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 10,77-11,72 punktu.

NASDAQ brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Dow Jones sekwencja ze średnim zasięgiem 379,55 punktu; silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 93,33-106,61 punktu.

EURUSD sekwencja ze średnim zasięgiem €0,01373, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

NatGas brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem $0,054.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.