sekwencja tygodniowa – 2. tydzień 2020
Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa. Dzisiaj sekwencja na 2. tydzień 2020 roku czyli okres od 6 do 10 stycznia 2020 roku.
Czym jest sekwencja?
Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.
Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.
Sekwencja tygodniowa
- DAX: brak sekwencji;
- FTSE100: brak sekwencji;
- WIG20: brak sekwencji;
- WTI: brak sekwencji;
- złoto: brak sekwencji;
- indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
- S&P500: sekwencja wzrostowa (62,50%) z korektą w środę dla 20-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
- NASDAQ: sekwencja wzrostowa (58,75%) od wtorku dla 20-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
- Dow Jones: brak sekwencji;
- Nikkei 225: brak sekwencji;
- Brent: brak sekwencji;
- Eurostoxx 50: brak sekwencji;
- EURUSD: brak sekwencji;
- NatGas: brak sekwencji;
Siła sygnałów
Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 26,82 punktu.
Polski indeks WIG20 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, silny*skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 150,29-70,25 punktu, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 53,53 punktu.
Ropa Brent brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Złoto brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem $6,46.
Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
S&P500 sekwencja ze średnim zasięgiem 31,52 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 7,33-6,94 punktu
NASDAQ sekwencja ze średnim zasięgiem 111,43 punktu, silna* statystyka intraday’owa we wtorek ze średnim zasięgiem 23,41 punktu.
Dow Jones brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
EURUSD brak sekwencji, silna* statystyka intraday’owa w środę o średnim zasięgu €0,00514.
NatGas brak sekwencji, brak silnych* statystyk intraday’owych.
Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.
Silny sygnał
*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.
Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.
Pierwszy tydzień ze statystyką zaczął się bardzo dobrze i udało się wejść w nowy rok na plusie. Wygląda na to, że w drugim tygodniu będzie mało dni do tradowania, ale już po 6 stycznia wróci sytuacja do normy. Ciekawe tylko co dalej z rynkiem ropy i jak ta sytuacja się rozwinie.
no tu akurat mamy rozwój w stronę wojny, więc w zasadzie powinna rosnąć – ale zbyt wielu sygnałów na ropie w styczniu nie ma, więc jakby statystyka przewidywała zawirowania 😉