Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na tydzień 20. 2019 roku czyli okres od 13 do 17 maja 2019.

reklama:

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję każdego ranka na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

• DAX: brak sekwencji zarówno dla długoterminowej jak i dla 10-letniej próby.
• WTI: brak sekwencji zarówno dla długoterminowej jak i dla 10-letniej próby.
  
• złoto: brak sekwencji dla długoterminowej próby, jednak dla 10-letniej mamy sekwencję spadkową (62,5%) z potencjalną przerwą we wtorek (50/50).
• indeks dolara (DXY): 58% sekwencja wzrostowa od poniedziałku z potencjalną przerwą w czwartek (50/50 statystyka na ten dzień).

Siła sygnałów

Niemiecki indeks ma statystycznie bardzo słaby tydzień przed sobą z masą mieszanych danych. Najlepszy dzień do handlu wg statystyki będzie w środę i czwartek dla 10-letniej próby. Średnio ponad 90 punktów (max nawet 200 punktów!) spadków w środę, a w czwartek korekta średnio o 75 punków (max 150 pkt)

Z kolei indeks dolara pokazuje fajną sekwencję, która średnio powinna dać >$1,50k ruchu, ze średnimi obsunięciami niższymi niż $0,20 dziennie! Jednak nie jest to silna statystycznie sekwencja.

Ropa WTI oraz złoto nie generują nam jednoznacznych sygnałów ani nie mają silnych dni w nadchodzącym tygodniu. Może to oczywiście oznaczać dużą zmienność na tych walorach! Maksymalne historyczne wychylenia dla tych instrumentów w nadchodzącym tygodniu to odpowiednio $3,42 oraz $38,60 dziennie.

Statystyki na każdy dzień są publikowane, jak wspomniałem, codziennie na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze. Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 15 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.