sekwencja tygodniowa – 29. tydzień 2019

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 29. tydzień 2019 roku czyli okres od 15 do 19 lipca 2019.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Nowość

Od tego tygodnia do sekwencji i statystyk trafiają informacje dotyczące polskiego indeksu giełdowego WIG20.

Pracuję też nad kolejnym instrumentem w nieco zmienionej formie, a dokładniej – badam różne możliwości. Kompletne wyniki moich prac w tym zakresie będą miały premierę podczas konferencji we wrześniu – szczegóły wydarzenia już wkrótce 🙂

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi?

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji dla 24-letniej jak i 10-letniej próby;
  • FTSE100: brak sekwencji dla 19-letniej jak i 10-letniej próby;
  • WIG20: brak sekwencji zarówno dla okresu 22-letniego jak i 10-letniego;
  • WTI: brak sekwencji zarówno dla 36-letniej jak i 10-letniej próby;
  • złoto: brak sekwencji zarówno dla 44-letniego jak i 10-letniego okresu;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji dla próby 12-letniej;
  • S&P500: brak sekwencji dla 19-letniej jak i 10-letniej próby;
  • NASDAQ: brak sekwencji zarówno dla 19-letniej jak i 10-letniej próby;
  • Dow Jones: czterosesyjna sekwencja wzrostowa (67,50%) dla 10-letniej próby zaczyna się w poniedziałek, w piątek zmiana kierunku; dla próby 19-letniej brak sekwencji.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX nie ma sekwencji, a silne* sygnały intraday’owe w tym tygodniu są tylko dla 24-letniego okresu w czwartek i piątek.

Brytyjski indeks FTSE 100 skumulowany silny* sygnał intraday’owy dla brytyjskiego indeksu jest w czwartek z bardzo mocną statystyką i maksymalnym zasięgiem nawet ponad 100 punktów – średni zasięg ruchu powinien być przedziale 36-40 punktów.

Polski indeks WIG20 w pierwszym tygodniu publikacji nie pokazuje ani sekwencji ani silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa WTI ma silny* sygnał intraday’owy w środę na 10-letniej próbie o średnim zasięgu $1,10.

Złoto pozbawione jest w tym tygodniu sekwencji i silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 Mamy silną* statystykę w czwartek i w piątek na 19-letnim okresie.

NASDAQ ma jeden silny* sygnały intraday’owy w 10-letniej próbie w środę, sekwencji brak.

Dow Jones czyli 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw pokazuje sekwencję dla krótkiego okresu, silne* sygnały intraday będzie można trafić w środę dla 10-letniej próby, a w czwartek i piątek dla próby 19-letniej. Wykazana sekwencja ma średni zasięg 267 punktów.

Statystyki na każdy dzień są publikowane, jak wspomniałem, codziennie na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze. Ze względu na liczne prośby, statystyki pojawiają się dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 15 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*