sekwencja tygodniowa – 30. tydzień 2019

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 30. tydzień 2019 roku czyli okres od 22 do 26 lipca 2019.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji dla 24-letniej jak i 10-letniej próby;
  • FTSE100: sekwencja wzrostowa (54,25%) dla próby 19-letniej z korektą w środę (53%), brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  • WIG20: brak sekwencji zarówno dla okresu 22-letniego jak i 10-letniego;
  • WTI: sekwencja wzrostowa od wtorku (58,25%) dla próby 36-letniej; brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  • złoto: brak sekwencji zarówno dla 44-letniego jak i 10-letniego okresu;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji dla próby 12-letniej;
  • S&P500: brak sekwencji dla 19-letniej jak i 10-letniej próby;
  • NASDAQ: czterosesyjna sekwencja wzrostowa (59,25%) z korektą w czwartek (58%) dla próby 19-letniej; dla próby 10-letniej czterosesyjna sekwencja wzrostowa (72,5%) z korektą w czwartek (70%);
  • Dow Jones: brak sekwencji dla 19-letniej jak i 10-letniej próby.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX nie ma sekwencji i silnych* sygnałów intraday’owych w tym tygodniu.

Brytyjski indeks FTSE 100 średni zasięg sekwencji wynosi 163 punkty, korekta średnio na 44 punkty. Brak silnych* sygnałów intraday’owych dla brytyjskiego indeksu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji. ale silne* sygnały intraday’owe są we wtorek (średni zasięg 16 pkt) i w czwartek (średni zasięg 13 pkt) na 10-letniej próbie.

Ropa WTI sekwencja o średnim zasięgu $1,59, nie ma silnych* sygnałów intraday’owy ch.

Złoto pozbawione jest w tym tygodniu sekwencji i silnych* sygnałów intraday’owych, najbardziej “niezdecydowany” statystycznie instrument w tym tygodniu.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, jeden silny* sygnałów intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $260 (maksymalny $710).

S&P500 Brak sekwencji i silnych* statystyk w tym tygodniu.

NASDAQ ma dwa silne* sygnały intraday’owy w 10-letniej próbie w poniedziałek i piątek (średni zasięg po 19 pkt), w sekwencji na 19-letniej próbie średni zasięg wynosi ponad 82 pkt (korekta średnio 33 pkt); w sekwencji na 10-letniej próbie średni zasięg wynosi 81 pkt (korekta 23 pkt);

Dow Jones nie ma sekwencji ani silnych* sygnałów intraday’owych w tym tygodniu.

Statystyki na każdy dzień są publikowane, jak wspomniałem, codziennie na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze. Ze względu na liczne prośby, statystyki pojawiają się dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00 na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*