sekwencja tygodniowa – 31. tydzień 2019

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 31. tydzień 2019 roku czyli okres od 29 lipca do 2 sierpnia 2019.

A czy TY już polubiłeś Prywatnego INV€$TORa na Fejsie? 😉

Uwaga na wielkość próby!

Jak zawsze końcówka miesiąca oznacza zmniejszenie próby dla różnych danych. Wynika to ze specyfikacji strategii, która zakłada dzień handlowy a nie dzień kalendarzowy. Tak więc proszę zwracać uwagę na wspomniane kwestie w dniach 29-31 lipca.

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji dla 24-letniej jak i 10-letniej próby;
  • FTSE100: brak sekwencji dla 19-letniej jak i 10-letniej próby;
  • WIG20: brak sekwencji zarówno dla długiego jak i 10-letniego okresu;
  • WTI: sekwencja wzrostowa od poniedziałku (57,5%) z korektą we wtorek (67%) dla próby 36-letniej; brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  • złoto: brak sekwencji zarówno dla 44-letniego jak i 10-letniego okresu;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji dla próby 12-letniej;
  • S&P500: brak sekwencji dla wieloletniej jak i 10-letniej próby;
  • NASDAQ: brak sekwencji dla wieloletniej jak i 10-letniej próby;
  • Dow Jones: brak sekwencji dla wieloletniej jak i 10-letniej próby;

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX nie ma sekwencji, a silny* sygnał intraday’owy pojawi się w piątek – ze średnim zasięgiem 87 punktów.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji nadrabiać będzie bardzo silny* sygnał intraday’owy w piątek mający średni zasięg 29 punktów.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji. ale silny* sygnał intraday’owy jest w czwartek – ze średnim zasięgiem 14,5 pkt

Ropa WTI sekwencja dla długiego terminu o średnim zasięgu $1,91, nie ma silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto pozbawione jest w tym tygodniu sekwencji i silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji i silnchy* sygnałów intraday’owych.

S&P500 Brak sekwencji, silna* statystyka jest w poniedziałek na próbie 10-letniej o średnim zasięgu 6,83 punktu.

NASDAQ ma jeden silny* sygnały intraday’owy w dużej próbie w środę, ale ta duża próba to zaledwie 7 lat – średni zasięg powinien wtedy wynieść 14,7 punktu.

Dow Jones nie ma sekwencji, jeden silny* sygnał intraday’owy na 10-letniej próbie o średnim zasięgu 50 punktów jest w poniedziałek.

Statystyki na każdy dzień są publikowane, jak wspomniałem, codziennie na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze. Ze względu na liczne prośby, statystyki pojawiają się dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*