Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 3. tydzień 2020 roku czyli okres od 13 do 17 stycznia 2020 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Dni wolne

W tym tygodniu 13 stycznia 2020 (poniedziałek) nie ma sesji w Tokio, tak więc Nikkei 225 nie pracuje. Zgodnie z założeniami podanymi we wpisie z sekwencją na 1. tydzień 2020 pozostałe dni by musiały mieć jednolity kierunek, by mówić o sekwencji.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: sekwencja wzrostowa (58,40%) dla 25-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby.
  
• FTSE100: brak sekwencji;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  sekwencja wzrostowa (60,75%) do czwartku dla 45-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby.
  
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: sekwencja wzrostowa (60,00%) dla 20-letniej próby, sekwencja wzrostowa (74,00%) dla 10-letniej próby;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
• Eurostoxx 50: sekwencja wzrostowa (60,75%) dla 21-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby.
  
• EURUSD: brak sekwencji;
  
• NatGas: sekwencja wzrostowa (52,60%) dla 29-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX sekwencja ze średnim zasięgiem 222,53 punktu, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 40,43 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 48,94 punktu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 17,20-22,29 punktu.

Europejski indeks Eurostoxx 50 sekwencja o średnim zasięgu 100,52 punktu, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 15,38 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $0,78.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto sekwencja ze średnim zasięgiem $16,41, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem $5,47, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem $4,05-5,83.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 9,94 punktu

NASDAQ sekwencja dla 20-letniej próby ze średnim zasięgiem 125,9 punktu, sekwencja dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem 113,93 punktu, silna* skumulowana statystyka intraday’owa we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 26,88-23,66 punktu, silna* statystyka intraday’owa w czwartek ze średnim zasięgiem 25,08 punktu.

Dow Jones brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

EURUSD brak sekwencji, silna* statystyka intraday’owa we wtorek o średnim zasięgu €0,00667, silna* statystyka intraday’owa w czwartek ze średnim zasięgiem €0,00487.

NatGas sekwencja ze średnim zasięgiem $0,395, silna* statystyka intraday’owa w poniedziałek ze średnim zasięgiem $0,115.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.