sekwencja tygodniowa – 32. tydzień 2020
Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa. Dzisiaj sekwencja na 32. tydzień 2020 roku czyli okres od 3 do 7 sierpnia 2020 roku.
Czym jest sekwencja?
Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.
Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.
Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.
Dni wolne
Wszystkie giełdy pracują normalnie.
Sekwencja tygodniowa
- DAX: brak sekwencji;
- FTSE100: brak sekwencji;
- WIG20: brak sekwencji;
- WTI: brak sekwencji;
- złoto: brak sekwencji dla 45-letniej próby, sekwencja wzrostowa (70,00%) z korektą w czwartek dla 10-letniej próby;
- indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
- S&P500: brak sekwencji;
- NASDAQ: brak sekwencji;
- Dow Jones: brak sekwencji;
- Nikkei 225: sekwencja spadkowa (60,40%) dla 33-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
- Brent: brak sekwencji;
- Eurostoxx 50: brak sekwencji;
- EURUSD: brak sekwencji;
- NatGas: brak sekwencji dla 29-letniej próby, sekwencja spadkowa (65,00%) z korektą w czwartek dla 10-letniej próby.
Siła sygnałów
Niemiecki indeks DAX brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 107,22 punktu.
Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 46,06 punktu.
Polski indeks WIG20 brak sekwencji, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 12,83-14,24 punktu.
Europejski indeks Eurostoxx 50 brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 35,39 punktu.
Japoński indeks Nikkei 225 sekwencja ze średnim zasięgiem 736,28 punktu, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 112,40 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 135,33-107,88 punktu.
Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem $0,77.
Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Złoto sekwencja ze średnim zasięgiem $33,28, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale $3,98-$8,86.
Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
S&P500 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 7,32 punktu.
NASDAQ brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 13,84 punktu.
Dow Jones brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.
EURUSD brak sekwencji; brak silnych* sygnałów intraday’owych.
NatGas sekwencja ze średnim zasięgiem $0,229; brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Publikacje statystyk
Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.
Silny sygnał
*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.
Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.
Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.