Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 33. tydzień 2020 roku czyli okres od 10 do 14 sierpnia 2020 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

W poniedziałek, 10 sierpnia, wolne mają na tokijskiej giełdzie – czyli indeks Nikkei 225.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: brak sekwencji;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• indeks dolara (DXY): sekwencja wzrostowa (65,50%) z korektą w środę dla 12-letniej próby;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: brak sekwencji;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
  
• Eurostoxx 50: sekwencja wzrostowa (64,75%) z korektą w środę dla 22-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• EURUSD: brak sekwencji;
  
• NatGas: brak sekwencji;
  

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 47,62 punktu, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 159,25 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 36,35 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 69,99-67,35 punktu.

Polski indeks WIG20 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 28,18 punktu.

Europejski indeks Eurostoxx 50 sekwencja ze średnim zasięgiem 105,63 punktu, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 45,72 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem $0,47.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem $14,10.

Indeks dolara (DXY) sekwencja ze średnim zasięgiem $1 380, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

NASDAQ brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Dow Jones brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

EURUSD brak sekwencji; silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem $0,00518.

NatGas brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.