sekwencja tygodniowa – 4. tydzień 2020

sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 4. tydzień 2020 roku czyli okres od 20 do 24 stycznia 2020 roku.

Prywatny INV€$TOR zaprasza: Invest Cuffs 2020

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Dni wolne

W tym tygodniu 20 stycznia 2020 (poniedziałek) mamy dzień Martina Lutera Kinga w USA, więć S&P500, NASDAQ oraz Dow Jones nie mają notować.. Zgodnie z założeniami podanymi we wpisie z sekwencją na 1. tydzień 2020 pozostałe dni by musiały mieć jednolity kierunek, by mówić o sekwencji.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji;
  • FTSE100: brak sekwencji;
  • WIG20: sekwencja wzrostowa (59,00%) do czwartku włącznie dla 23-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  sekwencja wzrostowa (59,25%) z korektą w środę dla 45-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: brak sekwencji;
  • NASDAQ: brak sekwencji dla 20-letniej próby, sekwencja wzrostowa (67,50%) dla 10-letniej próby;
  • Dow Jones: brak sekwencji;
  • Nikkei 225: brak sekwencji;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: sekwencja wzrostowa (59,80%) dla 21-letniej próby, sekwencja wzrostowa (67,50%) z korektą w czwartek dla 10-letniej próby.
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: sekwencja spadkowa (54,50%) do czwartku włącznie dla 29-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Brytyjski indeks FTSE 100 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 70,85 punktu.

Polski indeks WIG20 sekwencja o średnim zasięgu 99,98 punktu, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 4,2-13,37 punktu.

Europejski indeks Eurostoxx 50 sekwencja dla 21-letniej próby o średnim zasięgu 143,04 punktu, sekwencja dla 10-letniej próby o średnim zasięgu 108,36 punktu, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 41,01 punktu.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem $0,75.

Ropa WTI brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Złoto sekwencja ze średnim zasięgiem $15,54, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem $380, silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem $330.

S&P500 brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 7,08 punktu

NASDAQ sekwencja dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem 67,01 punktu, silna* statystyka intraday’owa w czwartek ze średnim zasięgiem 24,90 punktu.

Dow Jones brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

EURUSD brak sekwencji, brak silnych* statystyk intraday’owych.

NatGas sekwencja ze średnim zasięgiem $0,357, brak silnych* statystyk intraday’owych.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*