Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 49. tydzień 2019 roku czyli okres od 2 do 6 grudnia 2019.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: sekwencja spadkowa (53,00%) dla 19-letniej próby z korektą we wtorek, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• WIG20: sekwencja wzrostowa (58,25%) dla 22-letniej próby z korektą w czwartek, brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  
• WTI: sekwencja spadkowa (60,50%) od wtorku dla próby 36-letniej; sekwencja spadkowa (67,50%) od wtorku dla próby 10-letniej;
  
• złoto: brak sekwencji;
  
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: sekwencja spadkowa (55,50%) z korektą w środę dla próby 19-letniej, brak sekwencji dla próby 10-letniej;
  
• NASDAQ: brak sekwencji;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
• Eurostoxx 50: sekwencja wzrostowa (55,75%) dla próby 21-letniej, brak sekwencji dla próby 10-letniej.
  
• EURUSD: brak sekwencji.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w środę o średnim zasięgu 75,36 punktu.

Brytyjski indeks FTSE 100 sekwencja o średnim zasięgu 171,07 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Polski indeks WIG20 sekwencja o średnim zasięgu 73,00 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Europejski indeks Eurostoxx 50 sekwencja o średnim zasięgu 126,19 punktu, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Japoński indeks Nikkei 225 brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Ropa Brent brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w czwartek o średnim zasięgu $0,86.

Ropa WTI sekwencja o średnim zasięgu $2,81 dla 36-letniej próby oraz o średnim zasięgu $3,43 dla 10-letniej próby, silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek o średnim zasięgu w przedziale $0,61-$1,17, silny* sygnał intraday’owy w czwartek o średnim zasięgu $0,82.

Złoto brak sekwencji, brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Indeks dolara (DXY) brak sekwencji, silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek o zasięgu $0,3.

S&P500 sekwencja o średnim zasięgu 47,11 punktu, brak silnej* statystyki intraday’owej.

NASDAQ brak sekwencji, brak silnego* sygnału intraday’owego.

Dow Jones brak sekwencji, silna* statystyka intraday’owa w piątek o średnim zasięgu 83,01 punktu.

EURUSD brak sekwencji, silna* skumulowana statystyka intraday’owa w poniedziałek o średnim zasięgu w przedziale €0,00513-€0,00517.

Publikacje statystyk intraday’owych

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Wszystkie statystyki są publikowane dzień wcześniej wieczorem (między 19:30 a 20:00) na moim fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.