sekwencja tygodniowa – 5. tydzień 2021

sekwencja tygodniowa
sekwencja tygodniowa

Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 5. tydzień 2021 roku czyli okres od 1 do 5 lutego 2021 roku.

Prywatny INV€$TOR zaprasza: I Cybernetyczna konferencja BTFD.tv I Cybernetyczna konferencja BTFD.tv (6-8 marca 2021)

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 70,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Dni wolne

Wszystkie badane rynki pracują normalnie.

Sekwencja tygodniowa

  • DAX: brak sekwencji;
  • FTSE100: brak sekwencji;
  • WIG20: brak sekwencji;
  • WTI: brak sekwencji;
  • złoto:  brak sekwencji;
  • srebro: brak sekwencji;
  • indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  • S&P500: brak sekwencji dla 21-letniej próby, sekwencja wzrostowa (72,50%) do czwartku włącznie dla 10-letniej próby;
  • NASDAQ: brak sekwencji dla 21-letniej próby, sekwencja wzrostowa (70,00%) przez cały tydzień dla 10-letniej próby;
  • Dow Jones: brak sekwencji dla 21-letniej próby, sekwencja wzrostowa (72,50%) do czwartku włącznie dla 10-letniej próby;
  • Nikkei 225: brak sekwencji;
  • Brent: brak sekwencji;
  • Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  • EURUSD: brak sekwencji;
  • NatGas: brak sekwencji dla 30-letniej próby, sekwencja spadkowa (75,00%) z korektą we wtorek dla 10-letniej próby.

Siła sygnałów

  • Niemiecki indeks DAX
    brak
    sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,85%,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,79%.
  • Brytyjski indeks FTSE 100
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 1,17%.
  • Polski indeks WIG20
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 1,10%,
    silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 0,70%/0,41%.
  • Europejski indeks Eurostoxx 50
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,97%,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,85%.
  • Japoński indeks Nikkei 225
    brak sekwencji,
    silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 0,64%/0,61%.
    Ropa Brent
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Ropa WTI
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Złoto
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,59%.
  • Srebro
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • Indeks dolara (DXY)
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.
  • S&P500
    sekwencja ze średnim zasięgiem +2,56%,
    silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,68% (dla obu prób),
    silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,72%.
  • NASDAQ
    sekwencja ze średnim zasięgiem +2,84%,
    silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,90%.
  • Dow Jones
    sekwencja ze średnim zasięgiem +2,75%,
    silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,72%,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,62%,
    silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,86%.
  • EURUSD
    brak sekwencji,
    silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,49%,
    silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,27%,
    silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,64%,
  • NatGas
    brak sekwencji,
    brak silnych* sygnałów intraday’owych.

 

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.

Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

“Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*