sekwencja tygodniowa – 6. tydzień 2021
Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa. Dzisiaj sekwencja na 6. tydzień 2021 roku czyli okres od 8 do 12 lutego 2021 roku.
Czym jest sekwencja?
Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.
Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.
Sekwencję będę uznawał od 70,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.
Dni wolne
11 lutego, w czwartek, wolne ma Japonia.
Sekwencja tygodniowa
- DAX: brak sekwencji;
- FTSE100: brak sekwencji;
- WIG20: brak sekwencji;
- WTI: brak sekwencji;
- złoto: brak sekwencji dla 46-letniej próby, sekwencja wzrostowa (70,00%) z korektą we wtorek dla 10-letniej próby;
- srebro: brak sekwencji;
- indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
- S&P500: brak sekwencji dla 21-letniej próby, sekwencja wzrostowa (74,00%) przez cały tydzień dla 10-letniej próby;
- NASDAQ: brak sekwencji dla 21-letniej próby, sekwencja wzrostowa (88,00%!!) przez cały tydzień dla 10-letniej próby;
- Dow Jones: brak sekwencji dla 21-letniej próby, sekwencja wzrostowa (70,00%) z korektą w środę dla 10-letniej próby;
- Nikkei 225: brak sekwencji;
- Brent: brak sekwencji;
- Eurostoxx 50: brak sekwencji;
- EURUSD: brak sekwencji;
- NatGas: brak sekwencji.
Siła sygnałów
- Niemiecki indeks DAX
brak sekwencji,
silny* skumulowany sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,68%/0,46%.
- Brytyjski indeks FTSE 100
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- Polski indeks WIG20
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,60%,
silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 0,73%.
- Europejski indeks Eurostoxx 50
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- Japoński indeks Nikkei 225
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Ropa Brent
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 1,44%,
silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 1,64%.
- Ropa WTI
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 2,07%.
- Złoto
sekwencja ze średnim zasięgiem +2,69%,
silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,52%,
silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 0,65%.
- Srebro
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,61%,
silnych* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 1,67%.
- Indeks dolara (DXY)
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- S&P500
sekwencja ze średnim zasięgiem +2,55%,
silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,64%/0,50%,
silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 0,60%. - NASDAQ
sekwencja ze średnim zasięgiem +2,90%,
silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,82%/0,64%,
silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,50%,
silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,43%,
silny* skumulowany sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,96%/0,74%,
silny* skumulowany sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,94%/0,59%.
- Dow Jones
sekwencja ze średnim zasięgiem +2,02%,
brak silnych* sygnałów intraday’owych. - EURUSD
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- NatGas
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 1,79%.
Publikacje statystyk
Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.
Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.
Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.
Silny sygnał
*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.
Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.
„Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.