Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa.  Dzisiaj sekwencja na 51. tydzień 2020 roku czyli okres od 14 do 18 grudnia 2020 roku.

reklama:

Czym jest sekwencja?

Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.

Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.

Sekwencję będę uznawał od 60,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.

Zmiany, zmiany…

Rynki się zmieniają więc i my musimy się dostosować. Dlatego od listopada 2020 zasięgi będę podawał nie jako średnia wartość punktowa czy dolarowa, ale średnia wielkość zmiany procentowa. Powinno to wszystkim ułatwić korzystanie ze statystyk.

Dni wolne

Wszystkie rynki pracują normalnie w nadchodzącym tygodniu.

Sekwencja tygodniowa

• DAX: brak sekwencji;
  
• FTSE100: sekwencja wzrostowa (61,25%) od wtorku dla 20-letniej próby, sekwencja wzrostowa (65,00%) od wtorku dla 10-letniej próby;
  
• WIG20: brak sekwencji;
  
• WTI: brak sekwencji;
  
• złoto:  brak sekwencji;
  
• srebro: brak sekwencji;
• indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
  
• S&P500: brak sekwencji;
  
• NASDAQ: sekwencja spadkowa (63,00%) przez cały tydzień dla 20-letniej próby, brak sekwencji dla 10-letniej próby;
  
• Dow Jones: brak sekwencji;
  
• Nikkei 225: brak sekwencji;
  
• Brent: brak sekwencji;
  
• Eurostoxx 50: brak sekwencji;
  
• EURUSD: brak sekwencji;
  
• NatGas: brak sekwencji;.

Siła sygnałów

Niemiecki indeks DAX
brak sekwencji,
silny* skumulowany sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem w przedziale 0,69% – 0,88%,
silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,77%.

Brytyjski indeks FTSE 100
sekwencja dla 20-letniej próby ze średnim zasięgiem 2,85%,
sekwencja dla 10-letniej próby ze średnim zasięgiem 3,33%,
silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,96%,
silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,33%.

Polski indeks WIG20
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 1,14%.

Europejski indeks Eurostoxx 50
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,89%.

Japoński indeks Nikkei 225
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,64%.

Ropa Brent
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w czwartekze średnim zasięgiem 0,81%.

Ropa WTI
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 1,21%.

Złoto
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Srebro
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 1,48%,
silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 1,12%.

Indeks dolara (DXY)
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.

S&P500
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,75%.

NASDAQ
sekwencja dla 20-letniej próby ze średnim zasięgiem 5,29%,
silny* sygnał intraday’owy w poniedziałek ze średnim zasięgiem 0,61%.

Dow Jones
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,72%.

EURUSD
brak sekwencji,
silny* skumulowany sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem w przedziale 0,44% – 0,25%.
silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,54%.

NatGas
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.

Publikacje statystyk

Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.

Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.

Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.

Silny sygnał

*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.

Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.

„Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.