Sekwencja tygodniowa to kolejny element wyciągnięty z raportów Trading Day of the Month, które tworzę zainspirowany pracą L. Williamsa. Dzisiaj sekwencja na 8. tydzień 2021 roku czyli okres od 22 do 26 lutego 2021 roku.
Czym jest sekwencja?
Sekwencja podaje czy mamy w ciągu najbliższych dni tradingowych trafia się jednokierunkowy (max 1. dzień o przeciwnym kierunku) cykl na danym instrumencie. Statystyka mówi o średniej sile sygnału z tych dni. Statystyki na konkretny dzień publikuję dzień wcześniej wieczorem na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze.
Dokładniejszy opis metodologii i potencjalnego wykorzystania publikowanych statystyk możecie przeczytać we wpisie codzienna statystyka – o co chodzi? Jednocześnie w kategorii statystyka (projekt) na blogu Prywatny INV€$TOR znajdują się podsumowania dotyczące skuteczności prezentowanych statystyk w poszczególnych miesiącach.
Sekwencję będę uznawał od 70,00% za wartą jakiejś uwagi i umieszczenia w poniższym wpisie.
Dni wolne
We wtorek, 23 lutego, wolne ma Japonia.
Końcówka miesiąca
Luty jest najkrótszym miesiącem, ale i jego dotyczy spadek liczby prób na koniec miesiąca. Złoto ma dwa ostatnie dni niższą próbę, a ostatniego dnia niższą próbę ma ropa WTI, Eurostoxx 50, Nat Gas oraz srebro.
Sekwencja tygodniowa
- DAX: brak sekwencji;
- FTSE100: brak sekwencji;
- WIG20: brak sekwencji;
- WTI: brak sekwencji;
- złoto: brak sekwencji;
- srebro: brak sekwencji;
- indeks dolara (DXY): brak sekwencji;
- S&P500: brak sekwencji;
- NASDAQ: brak sekwencji;
- Dow Jones: brak sekwencji;
- Nikkei 225: brak sekwencji;
- Brent: brak sekwencji;
- Eurostoxx 50: brak sekwencji;
- EURUSD: brak sekwencji;
- NatGas: brak sekwencji.
Siła sygnałów
- Niemiecki indeks DAX
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 0,64%.
- Brytyjski indeks FTSE 100
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- Polski indeks WIG20
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,80%.
- Europejski indeks Eurostoxx 50
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- Japoński indeks Nikkei 225
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
Ropa Brent
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 2,09%.
- Ropa WTI
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- Złoto
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy we wtorek ze średnim zasięgiem 0,65%.
- Srebro
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- Indeks dolara (DXY)
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- S&P500
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych. - NASDAQ
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,71%,
silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 0,60%.
- Dow Jones
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w środę ze średnim zasięgiem 0,38%. - EURUSD
brak sekwencji,
brak silnych* sygnałów intraday’owych.
- NatGas
brak sekwencji,
silny* sygnał intraday’owy w czwartek ze średnim zasięgiem 2,33%,
silny* sygnał intraday’owy w piątek ze średnim zasięgiem 2,19%.
Publikacje statystyk
Statystyki na każdy dzień są publikowane na fanpejdżu na Facebook’u oraz na Twitterze dzień wcześniej, pomiędzy 19:30 a 20:00.
Na stronie Surowcowe.info publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy dziewiętnastu surowców.
Na stronie Prywatny INV€$TOR publikowane są także statystyki miesięczne (swingowe) dla grupy osiemnastu indeksów giełdowych. W tej samej kategorii są także podsumowania skuteczności statystyk dziennych.
Silny sygnał
*Silny sygnał oznacza dla mnie ponad 70% dla długiej próby (minimum 12 lat) lub ponad 80% dla próby dziesięcioletniej. W przypadku nałożenia się silnych sygnałów statystycznych dla długoterminowej i 10-letniej próby mamy swego rodzaju statystyczną kumulację czyli ten poszukiwany Trading Day of the Month. W przypadku kumulacji zasięg podaję w przedziale gdzie pierwsza wartość jest dla próby długoterminowej a druga dla próby 10-letniej.
Z kolei sekwencja musi mieć siłę co najmniej 60,00%, by uznać ją za wartościową i umieścić we wpisie.
“Średni zasięg w przedziale” dla silnych statystyk intraday’owych oznacza, że pierwszy średni zasięg dotyczy długoterminowej próby, a drugi próby 10-letniej. Mogą się zdarzyć sytuacje, że drugi zasięg jest mniejszy od pierwszego.
Dodaj komentarz